Сравнение SHLG.L с HNSS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLG.L) и HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L).
SHLG.L и HNSS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHLG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 29 окт. 2018 г.. HNSS.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Nasdaq Global Semiconductor Index. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SHLG.L и HNSS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHLG.L и HNSS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SHLG.L iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) | -2.44% | 4.01% | 18.71% | 26.84% | -8.54% |
HNSS.L HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF | 15.32% | 45.50% | 19.96% | 60.90% | -19.12% |
Доходность по периодам
С начала года, SHLG.L показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у HNSS.L с доходностью 15.32%.
SHLG.L
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -3.87%
- 1 год
- 9.80%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- —
HNSS.L
- 1 день
- 5.93%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 15.32%
- 6 месяцев
- 34.46%
- 1 год
- 96.10%
- 3 года*
- 37.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHLG.L и HNSS.L
SHLG.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии HNSS.L в 0.35%.
Доходность на риск
SHLG.L vs. HNSS.L — Ранг доходности на риск
SHLG.L
HNSS.L
Сравнение SHLG.L c HNSS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLG.L) и HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHLG.L | HNSS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 2.94 | -2.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 3.44 | -2.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.45 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 7.26 | -6.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.79 | 24.78 | -23.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHLG.L | HNSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 2.94 | -2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.88 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между SHLG.L и HNSS.L составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLG.L и HNSS.L
Дивидендная доходность SHLG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как HNSS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SHLG.L iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) | 0.54% | 0.53% | 0.60% | 0.55% | 0.76% | 0.89% |
HNSS.L HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SHLG.L и HNSS.L
Максимальная просадка SHLG.L за все время составила -26.91%, что меньше максимальной просадки HNSS.L в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLG.L и HNSS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHLG.L | HNSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.91% | -36.83% | +9.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.59% | -14.21% | +1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.12% | -7.68% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.63% | -9.88% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | 3.85% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHLG.L и HNSS.L
Текущая волатильность для iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLG.L) составляет 5.78%, в то время как у HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L) волатильность равна 10.42%. Это указывает на то, что SHLG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNSS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHLG.L | HNSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 10.42% | -4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 23.25% | -9.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.88% | 32.53% | -12.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.60% | 29.41% | -10.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.58% | 29.41% | -10.83% |