PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SHLG.L с HNSS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SHLG.L и HNSS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLG.L) и HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHLG.L и HNSS.L


2026 (YTD)2025202420232022
SHLG.L
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)
-2.44%4.01%18.71%26.84%-8.54%
HNSS.L
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF
15.32%45.50%19.96%60.90%-19.12%

Доходность по периодам

С начала года, SHLG.L показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у HNSS.L с доходностью 15.32%.


SHLG.L

1 день
3.31%
1 месяц
1.48%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-3.87%
1 год
9.80%
3 года*
12.39%
5 лет*
7.49%
10 лет*

HNSS.L

1 день
5.93%
1 месяц
-3.90%
С начала года
15.32%
6 месяцев
34.46%
1 год
96.10%
3 года*
37.30%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)

HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF

Сравнение комиссий SHLG.L и HNSS.L

SHLG.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии HNSS.L в 0.35%.


Доходность на риск

SHLG.L vs. HNSS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SHLG.L
Ранг доходности на риск SHLG.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLG.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLG.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLG.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLG.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLG.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина

HNSS.L
Ранг доходности на риск HNSS.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNSS.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNSS.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNSS.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNSS.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNSS.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLG.L c HNSS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLG.L) и HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SHLG.LHNSS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

2.94

-2.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

3.44

-2.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.45

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

7.26

-6.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.79

24.78

-23.00

SHLG.L vs. HNSS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLG.L на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа HNSS.L равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLG.L и HNSS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SHLG.LHNSS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

2.94

-2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.88

-0.46

Корреляция

Корреляция между SHLG.L и HNSS.L составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLG.L и HNSS.L

Дивидендная доходность SHLG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как HNSS.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021
SHLG.L
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)
0.54%0.53%0.60%0.55%0.76%0.89%
HNSS.L
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHLG.L и HNSS.L

Максимальная просадка SHLG.L за все время составила -26.91%, что меньше максимальной просадки HNSS.L в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLG.L и HNSS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


SHLG.LHNSS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.91%

-36.83%

+9.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.59%

-14.21%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.12%

-7.68%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-9.88%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.27%

3.85%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLG.L и HNSS.L

Текущая волатильность для iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLG.L) составляет 5.78%, в то время как у HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L) волатильность равна 10.42%. Это указывает на то, что SHLG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNSS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SHLG.LHNSS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

10.42%

-4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

23.25%

-9.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.88%

32.53%

-12.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.60%

29.41%

-10.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.58%

29.41%

-10.83%