PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLG.L с FDN.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHLG.L с FDN.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLG.L) и First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD (FDN.L).

SHLG.L и FDN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHLG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 29 окт. 2018 г.. FDN.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 18 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SHLG.L и FDN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLG.L) и First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD (FDN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHLG.L и FDN.L

2026 (YTD)20252024202320222021
SHLG.L
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)		-2.44%4.01%18.71%26.84%-20.51%21.14%
FDN.L
First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD		-11.56%2.35%32.65%45.94%-40.28%5.39%
Разные валюты инструментов

SHLG.L торгуется в GBP, в то время как FDN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FDN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SHLG.L показывает доходность -2.44%, что значительно выше, чем у FDN.L с доходностью -11.56%.

SHLG.L

1 день
3.31%
1 месяц
1.48%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-3.87%
1 год
9.80%
3 года*
12.39%
5 лет*
7.49%
10 лет*
—

FDN.L

1 день
2.15%
1 месяц
-1.06%
С начала года
-11.56%
6 месяцев
-13.55%
1 год
3.16%
3 года*
14.31%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)

First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD

Часто сравнивают с SHLG.L:
SHLG.L с PIGI.LSHLG.L с XNNS.LSHLG.L с KROG.LSHLG.L с BLOK.LSHLG.L с DRVG.LSHLG.L с HNSS.LSHLG.L с LEGR.L
Часто сравнивают с FDN.L:
FDN.L с IUIT.LFDN.L с ONEQFDN.L с SMGB.LFDN.L с XLKQ.LFDN.L с FDNU.LFDN.L с XNNS.LFDN.L с CAPS.L

Сравнение комиссий SHLG.L и FDN.L

SHLG.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FDN.L в 0.55%.

FDN.L
First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD
SHLG.L
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

SHLG.L vs. FDN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLG.L
Ранг доходности на риск SHLG.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLG.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLG.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLG.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLG.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLG.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FDN.L
Ранг доходности на риск FDN.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDN.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDN.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDN.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDN.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDN.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLG.L c FDN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLG.L) и First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD (FDN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHLG.LFDN.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.14

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

0.35

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.05

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

0.09

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.79

0.24

+1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHLG.L vs. FDN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLG.L на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа FDN.L равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLG.L и FDN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHLG.LFDN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.14

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.08

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.26

+0.16

Корреляция

Корреляция между SHLG.L и FDN.L составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLG.L и FDN.L

Дивидендная доходность SHLG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как FDN.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
SHLG.L
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)		0.54%0.53%0.60%0.55%0.76%0.89%
FDN.L
First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHLG.L и FDN.L

Максимальная просадка SHLG.L за все время составила -26.91%, что меньше максимальной просадки FDN.L в -46.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLG.L и FDN.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SHLG.LFDN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.91%

-46.90%

+19.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.59%

-20.87%

+8.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.91%

-46.90%

+19.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.12%

-17.67%

+9.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-14.92%

+5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.27%

8.11%

-2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLG.L и FDN.L

iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLG.L) и First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD (FDN.L) имеют волатильность 5.78% и 5.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHLG.LFDN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

5.85%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

14.26%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.88%

21.89%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.60%

24.57%

-5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.58%

24.60%

-6.02%