PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLG.L с KROG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHLG.L с KROG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLG.L) и Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating (KROG.L).

SHLG.L и KROG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHLG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 29 окт. 2018 г.. KROG.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SHLG.L и KROG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLG.L) и Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating (KROG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHLG.L и KROG.L

2026 (YTD)2025202420232022
SHLG.L
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)		-2.44%4.01%18.71%26.84%-7.65%
KROG.L
Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating		14.77%0.36%-6.89%-26.89%-14.07%

Доходность по периодам

С начала года, SHLG.L показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у KROG.L с доходностью 14.77%.

SHLG.L

1 день
3.31%
1 месяц
1.48%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-3.87%
1 год
9.80%
3 года*
12.39%
5 лет*
7.49%
10 лет*
—

KROG.L

1 день
0.44%
1 месяц
-4.57%
С начала года
14.77%
6 месяцев
14.32%
1 год
12.33%
3 года*
-7.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)

Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с SHLG.L:
SHLG.L с XNNS.LSHLG.L с BLOK.LSHLG.L с PIGI.LSHLG.L с FDN.LSHLG.L с DRVG.LSHLG.L с LEGR.LSHLG.L с HNSS.L
Часто сравнивают с KROG.L:
KROG.L с LEGR.LKROG.L с EMQP.LKROG.L с DRVG.LKROG.L с CYBP.LKROG.L с FDN.LKROG.L с ECOG.LKROG.L с BKCG.L

Сравнение комиссий SHLG.L и KROG.L

SHLG.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии KROG.L в 0.50%.

KROG.L
Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating
SHLG.L
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

SHLG.L vs. KROG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLG.L
Ранг доходности на риск SHLG.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLG.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLG.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLG.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLG.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLG.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
KROG.L
Ранг доходности на риск KROG.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KROG.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROG.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROG.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROG.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROG.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLG.L c KROG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLG.L) и Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating (KROG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHLG.LKROG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.72

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

1.12

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.14

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

1.60

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.79

3.47

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHLG.L vs. KROG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLG.L на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа KROG.L равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLG.L и KROG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHLG.LKROG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.72

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

-0.47

+0.89

Корреляция

Корреляция между SHLG.L и KROG.L составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLG.L и KROG.L

Дивидендная доходность SHLG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как KROG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
SHLG.L
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)		0.54%0.53%0.60%0.55%0.76%0.89%
KROG.L
Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHLG.L и KROG.L

Максимальная просадка SHLG.L за все время составила -26.91%, что меньше максимальной просадки KROG.L в -51.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLG.L и KROG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SHLG.LKROG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.91%

-51.38%

+24.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.59%

-9.85%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.12%

-38.96%

+30.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-34.20%

+24.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.27%

3.79%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLG.L и KROG.L

iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLG.L) и Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating (KROG.L) имеют волатильность 5.78% и 5.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHLG.LKROG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

5.79%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

11.74%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.88%

17.21%

+2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.60%

19.56%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.58%

19.56%

-0.98%