PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SHLG.L с DRVG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SHLG.L и DRVG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLG.L) и Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing (DRVG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHLG.L и DRVG.L


2026 (YTD)20252024202320222021
SHLG.L
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)
-2.44%4.01%18.71%26.84%-20.51%-3.10%
DRVG.L
Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing
5.44%20.43%-4.12%19.60%-26.53%-3.79%

Доходность по периодам

С начала года, SHLG.L показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у DRVG.L с доходностью 5.44%.


SHLG.L

1 день
3.31%
1 месяц
1.48%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-3.87%
1 год
9.80%
3 года*
12.39%
5 лет*
7.49%
10 лет*

DRVG.L

1 день
3.50%
1 месяц
-3.15%
С начала года
5.44%
6 месяцев
11.15%
1 год
43.67%
3 года*
7.78%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)

Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing

Сравнение комиссий SHLG.L и DRVG.L

SHLG.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DRVG.L в 0.50%.


Доходность на риск

SHLG.L vs. DRVG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SHLG.L
Ранг доходности на риск SHLG.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLG.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLG.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLG.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLG.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLG.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина

DRVG.L
Ранг доходности на риск DRVG.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRVG.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRVG.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRVG.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRVG.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRVG.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLG.L c DRVG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLG.L) и Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing (DRVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SHLG.LDRVG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.67

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

2.29

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.31

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

4.26

-3.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.79

11.75

-9.97

SHLG.L vs. DRVG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLG.L на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа DRVG.L равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLG.L и DRVG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SHLG.LDRVG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.67

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.03

+0.40

Корреляция

Корреляция между SHLG.L и DRVG.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLG.L и DRVG.L

Дивидендная доходность SHLG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности DRVG.L в 0.58%


TTM20252024202320222021
SHLG.L
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)
0.54%0.53%0.60%0.55%0.76%0.89%
DRVG.L
Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing
0.58%0.94%0.58%0.01%0.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHLG.L и DRVG.L

Максимальная просадка SHLG.L за все время составила -26.91%, что меньше максимальной просадки DRVG.L в -40.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLG.L и DRVG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


SHLG.LDRVG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.91%

-40.24%

+13.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.59%

-14.60%

+2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.12%

-6.12%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-18.40%

+8.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.27%

3.79%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLG.L и DRVG.L

Текущая волатильность для iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLG.L) составляет 5.78%, в то время как у Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing (DRVG.L) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что SHLG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SHLG.LDRVG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

7.17%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

16.07%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.88%

26.05%

-6.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.60%

24.87%

-6.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.58%

24.87%

-6.29%