Сравнение SHLE.TO с ^NDX
SHLE.TO (Source Energy Services Ltd.) is a stock, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 5 years, SHLE.TO returned 46.11%/yr vs 16.34%/yr for ^NDX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHLE.TO и ^NDX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SHLE.TO торгуется в CAD, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SHLE.TO показывает доходность -21.53%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 15.97%.
SHLE.TO
- 1 день
- -5.85%
- 1 месяц
- -11.70%
- 6 месяцев
- -27.76%
- С начала года
- -21.53%
- 1 год
- -14.12%
- 3 года*
- 30.04%
- 5 лет*
- 46.11%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -22.35%
^NDX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -6.46%
- 6 месяцев
- 13.10%
- С начала года
- 15.97%
- 1 год
- 26.57%
- 3 года*
- 25.43%
- 5 лет*
- 16.34%
- 10 лет*
- 20.72%
- Всё время*
- 14.32%
Сравнение доходности по годам SHLE.TO и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHLE.TO Source Energy Services Ltd. | -21.53% | -6.47% | 172.48% | 215.34% | 18.13% | 2.56% | -45.83% | -81.40% | -85.81% | -11.92% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 15.97% | 14.68% | 35.45% | 50.15% | -28.72% | 26.56% | 44.08% | 32.28% | 7.28% | 11.82% |
Correlation
The correlation between SHLE.TO and ^NDX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2017 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHLE.TO vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
SHLE.TO
^NDX
Сравнение SHLE.TO c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Source Energy Services Ltd. (SHLE.TO) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHLE.TO | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.25 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 2.16 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 6.76 | -7.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHLE.TO и ^NDX
Максимальная просадка SHLE.TO за все время составила -99.47%, что больше максимальной просадки ^NDX в -38.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLE.TO и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHLE.TO | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.47% | -38.10% | -61.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.79% | -12.37% | -22.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.34% | -22.81% | -37.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.02% | -32.52% | -35.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.37% | -6.79% | -83.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.20% | -6.87% | -77.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.52% | 3.94% | +12.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHLE.TO и ^NDX
Source Energy Services Ltd. (SHLE.TO) имеет более высокую волатильность в 8.79% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 7.55%. Это указывает на то, что SHLE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHLE.TO | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.79% | 7.55% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.10% | 15.74% | +15.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.58% | 18.98% | +30.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.28% | 23.77% | +51.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.31% | 23.66% | +81.65% |
Часто задаваемые вопросы
SHLE.TO and ^NDX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SHLE.TO и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор