PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHDPX с SNWIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHDPX с SNWIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) and SNWIX (Easterly Snow Capital Small Cap Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. SHDPX charges 2.31%/yr vs 1.25%/yr for SNWIX.

Доходность

Сравнение доходности SHDPX и SNWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX) и Easterly Snow Capital Small Cap Value Fund (SNWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SHDPX

1 день
0.00%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SNWIX

1 день
-1.10%
1 месяц
4.11%
С начала года
13.48%
6 месяцев
11.63%
1 год
43.11%
3 года*
23.05%
5 лет*
11.99%
10 лет*
12.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHDPX и SNWIX

2026 (YTD)
SHDPX
American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund		0.23%
SNWIX
Easterly Snow Capital Small Cap Value Fund		1.33%

Correlation

The correlation between SHDPX and SNWIX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund

Easterly Snow Capital Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с SHDPX:
SHDPX с PMJAXSHDPX с ARSMXSHDPX с AHLPXSHDPX с TASCXSHDPX с RYPNXSHDPX с AVFIXSHDPX с SSCVX
Часто сравнивают с SNWIX:
SNWIX с SNOIXSNWIX с ARSMXSNWIX с BSCMXSNWIX с AVALXSNWIX с PMJIXSNWIX с RYSEXSNWIX с FISVX

Доходность на риск

SHDPX vs. SNWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHDPX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SNWIX
Ранг доходности на риск SNWIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNWIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNWIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNWIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNWIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNWIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHDPX c SNWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX) и Easterly Snow Capital Small Cap Value Fund (SNWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHDPXSNWIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.16

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.03

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.36

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.19

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.72

—

SHDPX vs. SNWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHDPX и SNWIX

Максимальная просадка SHDPX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SNWIX в -56.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHDPX и SNWIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHDPXSNWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-56.68%

+56.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.10%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.10%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.77%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-9.56%

+9.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.18%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SHDPX и SNWIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHDPXSNWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.01%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.35%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60%

20.85%

-20.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.60%

23.80%

-23.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.60%

27.69%

-27.09%

Сравнение комиссий SHDPX и SNWIX

SHDPX берет комиссию в 2.31%, что несколько больше комиссии SNWIX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHDPX и SNWIX

SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SNWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHDPX
American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SNWIX
Easterly Snow Capital Small Cap Value Fund		3.49%3.96%0.94%0.25%0.00%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.41%

Часто задаваемые вопросы

SHDPX and SNWIX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHDPX и SNWIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор