Сравнение SHDPX с SCYVX
SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) and SCYVX (AB Small Cap Value Portfolio) are both Small Cap Value Equities funds. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. SHDPX charges 2.31%/yr vs 0.92%/yr for SCYVX.
Доходность
Сравнение доходности SHDPX и SCYVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCYVX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 2.86%
- 6 месяцев
- 17.44%
- С начала года
- 27.16%
- 1 год
- 31.12%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение доходности по годам SHDPX и SCYVX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.35% |
SCYVX AB Small Cap Value Portfolio | 6.08% |
Correlation
The correlation between SHDPX and SCYVX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHDPX vs. SCYVX — Ранг доходности на риск
SHDPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCYVX
Сравнение SHDPX c SCYVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX) и AB Small Cap Value Portfolio (SCYVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHDPX | SCYVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHDPX и SCYVX
Максимальная просадка SHDPX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SCYVX в -47.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHDPX и SCYVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHDPX | SCYVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -47.74% | +47.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.71% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.15% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -9.37% | +9.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHDPX и SCYVX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHDPX | SCYVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66% | 17.10% | -16.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.66% | 21.63% | -20.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.66% | 23.89% | -23.23% |
Сравнение комиссий SHDPX и SCYVX
SHDPX берет комиссию в 2.31%, что несколько больше комиссии SCYVX в 0.92%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHDPX и SCYVX
SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCYVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCYVX AB Small Cap Value Portfolio | 3.83% | 4.87% | 4.23% | 0.52% | 5.15% | 7.39% | 0.55% | 5.37% | 6.44% | 5.67% | 0.54% | 0.52% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHDPX and SCYVX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SHDPX и SCYVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор