PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHCDX с FSEDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHCDX с FSEDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHCDX (Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt) and FSEDX (Fidelity Series Emerging Markets Debt Local Currency Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 5 years, SHCDX returned 3.19%/yr vs 2.93%/yr for FSEDX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. SHCDX charges 1.02%/yr vs 0.00%/yr for FSEDX.

Доходность

Сравнение доходности SHCDX и FSEDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt (SHCDX) и Fidelity Series Emerging Markets Debt Local Currency Fund (FSEDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHCDX показывает доходность 2.83%, что значительно выше, чем у FSEDX с доходностью 1.58%.

SHCDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.51%
С начала года
2.83%
6 месяцев
3.47%
1 год
9.55%
3 года*
8.87%
5 лет*
3.19%
10 лет*
4.68%

FSEDX

1 день
0.21%
1 месяц
1.47%
С начала года
1.58%
6 месяцев
2.55%
1 год
10.87%
3 года*
8.34%
5 лет*
2.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHCDX и FSEDX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SHCDX
Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt		2.83%8.81%7.58%9.70%-11.76%1.95%3.79%
FSEDX
Fidelity Series Emerging Markets Debt Local Currency Fund		1.58%19.49%-2.54%13.58%-7.94%-9.28%3.54%

Correlation

The correlation between SHCDX and FSEDX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt

Fidelity Series Emerging Markets Debt Local Currency Fund

Часто сравнивают с SHCDX:
SHCDX с NUKZSHCDX с VOOSHCDX с DOWSHCDX с DGROSHCDX с SPYSHCDX с YMAGSHCDX с SHMDX
Часто сравнивают с FSEDX:
FSEDX с FXAIXFSEDX с ELDFSEDX с EADOXFSEDX с EMDFSEDX с FNILXFSEDX с DBLEXFSEDX с AGEPX

Доходность на риск

SHCDX vs. FSEDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHCDX
Ранг доходности на риск SHCDX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHCDX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHCDX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHCDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHCDX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHCDX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FSEDX
Ранг доходности на риск FSEDX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEDX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEDX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEDX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEDX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEDX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHCDX c FSEDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt (SHCDX) и Fidelity Series Emerging Markets Debt Local Currency Fund (FSEDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHCDXFSEDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.69
1.75

+2.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.77
2.53

+5.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.38

1.35

+1.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.04

1.77

+3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.46

6.03

+14.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHCDX vs. FSEDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHCDX на текущий момент составляет 4.69, что выше коэффициента Шарпа FSEDX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHCDX и FSEDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHCDXFSEDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.69

1.75

+2.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.39

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.37

+0.72

Просадки

Сравнение просадок SHCDX и FSEDX

Максимальная просадка SHCDX за все время составила -26.24%, что больше максимальной просадки FSEDX в -24.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHCDX и FSEDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHCDXFSEDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.24%

-24.77%

-1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.90%

-6.10%

+4.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.86%

-8.27%

+4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.81%

-23.00%

+1.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.03%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-8.01%

+4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

1.79%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SHCDX и FSEDX

Текущая волатильность для Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt (SHCDX) составляет 0.72%, в то время как у Fidelity Series Emerging Markets Debt Local Currency Fund (FSEDX) волатильность равна 2.04%. Это указывает на то, что SHCDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSEDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHCDXFSEDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

2.04%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.68%

5.36%

-3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04%

6.20%

-4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.86%

7.60%

-3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.95%

7.68%

-2.73%

Сравнение комиссий SHCDX и FSEDX

SHCDX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FSEDX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHCDX и FSEDX

Дивидендная доходность SHCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что меньше доходности FSEDX в 7.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSEDX
Fidelity Series Emerging Markets Debt Local Currency Fund		7.44%6.97%6.92%5.14%0.00%3.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHCDX
Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt		6.09%6.00%6.33%5.72%5.52%4.65%5.28%4.72%6.08%4.10%5.44%5.04%

Часто задаваемые вопросы

SHCDX and FSEDX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSEDX has higher volatility (2.04%) compared to SHCDX (0.72%). In terms of maximum drawdown, SHCDX dropped -26.24% vs FSEDX's -24.77%.

SHCDX currently has the higher Sharpe Ratio (4.69 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHCDX и FSEDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор