Сравнение SHA0.DE с UNFI
SHA0.DE (Schaeffler AG) and UNFI (United Natural Foods, Inc.) are both stocks. SHA0.DE operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while UNFI operates in Food Distribution (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SHA0.DE returned 2.25%/yr vs 2.14%/yr for UNFI. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHA0.DE и UNFI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SHA0.DE торгуется в EUR, в то время как UNFI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UNFI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SHA0.DE показывает доходность 19.55%, что значительно ниже, чем у UNFI с доходностью 68.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SHA0.DE имеют среднегодовую доходность 2.25%, а акции UNFI немного отстают с 2.14%.
SHA0.DE
- 1 день
- -7.31%
- 1 месяц
- 14.63%
- С начала года
- 19.55%
- 6 месяцев
- 30.98%
- 1 год
- 138.75%
- 3 года*
- 25.30%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- 2.25%
UNFI
- 1 день
- 5.65%
- 1 месяц
- 9.28%
- С начала года
- 68.13%
- 6 месяцев
- 64.47%
- 1 год
- 101.43%
- 3 года*
- 23.18%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 2.14%
Сравнение доходности по годам SHA0.DE и UNFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHA0.DE Schaeffler AG | 19.55% | 110.30% | -18.31% | -6.14% | -4.76% | 10.10% | -18.75% | 38.38% | -47.37% | 8.57% |
UNFI United Natural Foods, Inc. | 68.13% | 8.66% | 79.38% | -59.33% | -16.24% | 230.31% | 67.28% | -15.41% | -77.50% | -9.44% |
Correlation
The correlation between SHA0.DE and UNFI is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHA0.DE vs. UNFI — Ранг доходности на риск
SHA0.DE
UNFI
Сравнение SHA0.DE c UNFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schaeffler AG (SHA0.DE) и United Natural Foods, Inc. (UNFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHA0.DE | UNFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.36 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 3.74 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | 8.22 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHA0.DE | UNFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75 | 2.13 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.16 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.03 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок SHA0.DE и UNFI
Максимальная просадка SHA0.DE за все время составила -68.87%, что меньше максимальной просадки UNFI в -93.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHA0.DE и UNFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHA0.DE | UNFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.87% | -93.52% | +24.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.69% | -27.30% | -16.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.09% | -62.40% | +12.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.05% | -83.18% | +32.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.87% | -89.68% | +20.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.95% | -35.81% | +19.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.86% | -42.71% | +4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.31% | 12.38% | +3.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHA0.DE и UNFI
Schaeffler AG (SHA0.DE) имеет более высокую волатильность в 18.91% по сравнению с United Natural Foods, Inc. (UNFI) с волатильностью 9.89%. Это указывает на то, что SHA0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHA0.DE | UNFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.91% | 9.89% | +9.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.36% | 27.93% | +17.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.34% | 48.01% | +2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.33% | 53.48% | -14.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.06% | 62.13% | -23.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHA0.DE и UNFI
Дивидендная доходность SHA0.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, тогда как UNFI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHA0.DE Schaeffler AG | 3.11% | 2.99% | 10.61% | 8.04% | 7.86% | 3.43% | 12.32% | 5.71% | 7.37% | 3.31% | 3.56% |
UNFI United Natural Foods, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHA0.DE и UNFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Schaeffler AG и United Natural Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHA0.DE and UNFI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SHA0.DE и UNFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор