PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGYAX с CPMPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGYAX с CPMPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) и Changing Parameters Fund (CPMPX).

SGYAX управляется SEI. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. CPMPX управляется Changing Parameters. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности SGYAX и CPMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) и Changing Parameters Fund (CPMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGYAX и CPMPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund		-1.13%8.01%9.12%10.89%-13.29%9.62%6.04%14.01%-2.04%8.08%
CPMPX
Changing Parameters Fund		0.09%6.65%-3.47%8.13%-0.22%3.86%13.43%6.82%-1.19%5.29%

Доходность по периодам

С начала года, SGYAX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у CPMPX с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции SGYAX превзошли акции CPMPX по среднегодовой доходности: 6.08% против 4.32% соответственно.

SGYAX

1 день
0.58%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-0.20%
1 год
5.71%
3 года*
7.70%
5 лет*
3.59%
10 лет*
6.08%

CPMPX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.75%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.15%
1 год
6.44%
3 года*
3.14%
5 лет*
2.64%
10 лет*
4.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund

Changing Parameters Fund

Часто сравнивают с SGYAX:
SGYAX с AGGSGYAX с VOOSGYAX с BRHYXSGYAX с VCITSGYAX с ^GSPCSGYAX с FFHCXSGYAX с SPHY
Часто сравнивают с CPMPX:
CPMPX с RPHIXCPMPX с FYAIXCPMPX с KHYAXCPMPX с LSIOXCPMPX с DCHYXCPMPX с THHYXCPMPX с MDHVX

Сравнение комиссий SGYAX и CPMPX

SGYAX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии CPMPX в 2.90%.

CPMPX
Changing Parameters Fund
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund

Доходность на риск

SGYAX vs. CPMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGYAX
Ранг доходности на риск SGYAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGYAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGYAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGYAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGYAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGYAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
CPMPX
Ранг доходности на риск CPMPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPMPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPMPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPMPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPMPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPMPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGYAX c CPMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) и Changing Parameters Fund (CPMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGYAXCPMPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

3.37

-1.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

5.48

-3.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.89

-0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

4.84

-2.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.37

18.86

-11.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGYAX vs. CPMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGYAX на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа CPMPX равного 3.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGYAX и CPMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGYAXCPMPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

3.37

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.69

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

1.38

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.10

-0.49

Корреляция

Корреляция между SGYAX и CPMPX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGYAX и CPMPX

Дивидендная доходность SGYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что больше доходности CPMPX в 3.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund		8.22%8.88%8.68%10.08%8.79%5.37%7.30%7.15%7.31%7.27%7.30%7.88%
CPMPX
Changing Parameters Fund		3.82%3.83%0.00%4.26%5.03%4.24%6.94%2.85%1.71%3.32%2.25%1.51%

Просадки

Сравнение просадок SGYAX и CPMPX

Максимальная просадка SGYAX за все время составила -45.51%, что больше максимальной просадки CPMPX в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGYAX и CPMPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGYAXCPMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.51%

-8.87%

-36.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.12%

-1.31%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.45%

-8.13%

-7.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.85%

-8.13%

-13.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-1.83%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-1.87%

-4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.34%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SGYAX и CPMPX

SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с Changing Parameters Fund (CPMPX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что SGYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGYAXCPMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

0.70%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

1.38%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

1.90%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.74%

3.83%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.30%

3.13%

+2.17%