Сравнение SGWS.L с WRDA.L
SGWS.L (iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and WRDA.L (UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc) are both Global Equities funds - SGWS.L tracks the MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuel Index while WRDA.L tracks the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past year, SGWS.L returned 19.03% vs 21.02% for WRDA.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGWS.L charges 0.23%/yr vs 0.06%/yr for WRDA.L.
Доходность
Сравнение доходности SGWS.L и WRDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGWS.L торгуется в GBP, в то время как WRDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WRDA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGWS.L показывает доходность 10.87%, что значительно выше, чем у WRDA.L с доходностью 10.06%.
SGWS.L
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.67%
- 6 месяцев
- 7.19%
- С начала года
- 10.87%
- 1 год
- 19.03%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- —
WRDA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 7.76%
- С начала года
- 10.06%
- 1 год
- 21.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGWS.L и WRDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SGWS.L iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 10.87% | 12.73% | 12.65% |
WRDA.L UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc | 10.06% | 12.77% | 20.02% |
Correlation
The correlation between SGWS.L and WRDA.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between SGWS.L and WRDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGWS.L vs. WRDA.L — Ранг доходности на риск
SGWS.L
WRDA.L
Сравнение SGWS.L c WRDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGWS.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGWS.L | WRDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.37 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 0.77 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | 1.12 | +7.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGWS.L и WRDA.L
Максимальная просадка SGWS.L за все время составила -25.65%, что меньше максимальной просадки WRDA.L в -27.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGWS.L и WRDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGWS.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.65% | -27.39% | +1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -27.39% | +18.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -16.48% | +14.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -8.21% | +2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 18.81% | -16.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGWS.L и WRDA.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGWS.L) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что SGWS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGWS.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 2.70% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 7.84% | +3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 43.21% | -29.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.49% | 29.41% | -13.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.20% | 29.41% | -14.21% |
Сравнение комиссий SGWS.L и WRDA.L
SGWS.L берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии WRDA.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGWS.L и WRDA.L
Дивидендная доходность SGWS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как WRDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGWS.L iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.17% | 1.16% | 1.36% | 1.47% | 1.75% | 1.16% | 0.10% |
WRDA.L UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGWS.L and WRDA.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WRDA.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WRDA.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.23% for SGWS.L.
SGWS.L tracks MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, while WRDA.L tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.23% for SGWS.L and 0.06% for WRDA.L.
Подберите оптимальное распределение для SGWS.L и WRDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор