Сравнение SGWS.L с USPA.L
SGWS.L (iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and USPA.L (Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SGWS.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, while USPA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGWS.L returned 9.69%/yr vs 12.54%/yr for USPA.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGWS.L charges 0.23%/yr vs 0.07%/yr for USPA.L.
Доходность
Сравнение доходности SGWS.L и USPA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGWS.L торгуется в GBP, в то время как USPA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USPA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGWS.L показывает доходность 10.87%, что значительно выше, чем у USPA.L с доходностью 6.57%.
SGWS.L
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.67%
- 6 месяцев
- 7.19%
- С начала года
- 10.87%
- 1 год
- 19.03%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- —
USPA.L
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -1.60%
- 6 месяцев
- 6.09%
- С начала года
- 6.57%
- 1 год
- 16.65%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGWS.L и USPA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGWS.L iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 10.87% | 12.73% | 13.86% | 24.27% | -20.28% | 28.51% | 7.96% |
USPA.L Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) | 6.57% | 7.51% | 28.95% | 23.94% | -12.84% | 33.46% | 1.64% |
Correlation
The correlation between SGWS.L and USPA.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.76 |
The correlation between SGWS.L and USPA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGWS.L vs. USPA.L — Ранг доходности на риск
SGWS.L
USPA.L
Сравнение SGWS.L c USPA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGWS.L) и Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGWS.L | USPA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.24 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.58 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | 4.81 | +3.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGWS.L и USPA.L
Максимальная просадка SGWS.L за все время составила -25.65%, что больше максимальной просадки USPA.L в -20.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGWS.L и USPA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGWS.L | USPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.65% | -20.72% | -4.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -10.49% | +1.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.92% | -20.72% | +2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.65% | -20.72% | -4.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -2.40% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -4.11% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 3.45% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGWS.L и USPA.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGWS.L) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что SGWS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGWS.L | USPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 3.81% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 9.98% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 12.58% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.49% | 16.09% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.20% | 16.06% | -0.86% |
Сравнение комиссий SGWS.L и USPA.L
SGWS.L берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии USPA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGWS.L и USPA.L
Дивидендная доходность SGWS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как USPA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGWS.L iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.17% | 1.16% | 1.36% | 1.47% | 1.75% | 1.16% | 0.10% |
USPA.L Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGWS.L and USPA.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USPA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USPA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.23% for SGWS.L.
SGWS.L is categorized as Global Equities, while USPA.L is S&P 500. SGWS.L tracks MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, while USPA.L tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin. Their fees differ too: 0.23% for SGWS.L and 0.07% for USPA.L.
Подберите оптимальное распределение для SGWS.L и USPA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор