Сравнение SGWS.L с SBUY.L
SGWS.L (iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and SBUY.L (Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF) are both Global Equities funds - SGWS.L tracks the MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuel Index while SBUY.L tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGWS.L returned 9.69%/yr vs 11.18%/yr for SBUY.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGWS.L charges 0.23%/yr vs 0.39%/yr for SBUY.L.
Доходность
Сравнение доходности SGWS.L и SBUY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGWS.L торгуется в GBP, в то время как SBUY.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SBUY.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGWS.L показывает доходность 10.87%, что значительно выше, чем у SBUY.L с доходностью 9.04%.
SGWS.L
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.67%
- 6 месяцев
- 7.19%
- С начала года
- 10.87%
- 1 год
- 19.03%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- —
SBUY.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.45%
- 6 месяцев
- 6.13%
- С начала года
- 9.04%
- 1 год
- 21.94%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 12.22%
Сравнение доходности по годам SGWS.L и SBUY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGWS.L iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 10.87% | 12.73% | 13.86% | 24.27% | -20.28% | 28.51% | 7.96% |
SBUY.L Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF | 9.04% | 21.60% | 14.64% | 9.46% | -0.90% | 21.36% | 9.82% |
Correlation
The correlation between SGWS.L and SBUY.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.68 |
The correlation between SGWS.L and SBUY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGWS.L vs. SBUY.L — Ранг доходности на риск
SGWS.L
SBUY.L
Сравнение SGWS.L c SBUY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGWS.L) и Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF (SBUY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGWS.L | SBUY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.40 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 4.56 | -2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | 14.67 | -6.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGWS.L и SBUY.L
Максимальная просадка SGWS.L за все время составила -25.65%, что меньше максимальной просадки SBUY.L в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGWS.L и SBUY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGWS.L | SBUY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.65% | -37.67% | +12.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -4.79% | -3.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.92% | -17.76% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.65% | -17.76% | -7.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -0.10% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -7.87% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 1.49% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGWS.L и SBUY.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGWS.L) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF (SBUY.L) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что SGWS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBUY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGWS.L | SBUY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 2.27% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 7.01% | +3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 9.79% | +3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.49% | 13.69% | +1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.20% | 15.34% | -0.14% |
Сравнение комиссий SGWS.L и SBUY.L
SGWS.L берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии SBUY.L в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGWS.L и SBUY.L
Дивидендная доходность SGWS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности SBUY.L в 1.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBUY.L Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF | 1.69% | 1.86% | 1.80% | 1.73% | 1.91% | 1.20% | 1.62% | 1.90% | 1.31% | 1.16% | 1.60% | 1.27% |
SGWS.L iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.17% | 1.16% | 1.36% | 1.47% | 1.75% | 1.16% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGWS.L and SBUY.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGWS.L is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGWS.L is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.39% for SBUY.L.
SGWS.L tracks MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, while SBUY.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.23% for SGWS.L and 0.39% for SBUY.L.
Подберите оптимальное распределение для SGWS.L и SBUY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор