Сравнение SGWS.L с LGGL.L
SGWS.L (iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and LGGL.L (L&G Global Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds - SGWS.L tracks the MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuel Index while LGGL.L tracks the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGWS.L returned 9.69%/yr vs 12.08%/yr for LGGL.L. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. SGWS.L charges 0.23%/yr vs 0.10%/yr for LGGL.L.
Доходность
Сравнение доходности SGWS.L и LGGL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGWS.L торгуется в GBP, в то время как LGGL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGGL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGWS.L показывает доходность 10.87%, что значительно выше, чем у LGGL.L с доходностью 9.26%.
SGWS.L
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.67%
- 6 месяцев
- 7.19%
- С начала года
- 10.87%
- 1 год
- 19.03%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- —
LGGL.L
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -1.88%
- 6 месяцев
- 6.84%
- С начала года
- 9.26%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- 12.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGWS.L и LGGL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGWS.L iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 10.87% | 12.73% | 13.86% | 24.27% | -20.28% | 28.51% | 7.96% |
LGGL.L L&G Global Equity UCITS ETF | 9.26% | 12.55% | 21.28% | 18.77% | -8.29% | 23.09% | 3.97% |
Correlation
The correlation between SGWS.L and LGGL.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.80 |
The correlation between SGWS.L and LGGL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGWS.L vs. LGGL.L — Ранг доходности на риск
SGWS.L
LGGL.L
Сравнение SGWS.L c LGGL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGWS.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGWS.L | LGGL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.31 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 3.04 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | 10.99 | -2.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGWS.L и LGGL.L
Максимальная просадка SGWS.L за все время составила -25.65%, примерно равная максимальной просадке LGGL.L в -25.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGWS.L и LGGL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGWS.L | LGGL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.65% | -25.97% | +0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -6.59% | -2.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.92% | -19.24% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.65% | -19.24% | -6.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -1.93% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -3.25% | -2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 1.83% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGWS.L и LGGL.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGWS.L) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что SGWS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGGL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGWS.L | LGGL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 3.15% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 9.62% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 12.12% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.49% | 14.54% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.20% | 16.22% | -1.02% |
Сравнение комиссий SGWS.L и LGGL.L
SGWS.L берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии LGGL.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGWS.L и LGGL.L
Дивидендная доходность SGWS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как LGGL.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGGL.L L&G Global Equity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGWS.L iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.17% | 1.16% | 1.36% | 1.47% | 1.75% | 1.16% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
SGWS.L and LGGL.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGGL.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGGL.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.23% for SGWS.L.
SGWS.L tracks MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, while LGGL.L tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. They also come from different issuers: iShares and L&G. Their fees differ too: 0.23% for SGWS.L and 0.10% for LGGL.L.
Подберите оптимальное распределение для SGWS.L и LGGL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор