Сравнение SGVT с DFTX
SGVT (Schwab Government Money Market ETF) is Money Market fund actively managed by Charles Schwab, while DFTX (Definium Therapeutics, Inc) is a stock. Over the past year, SGVT returned 3.72% vs 489.64% for DFTX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SGVT и DFTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGVT показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у DFTX с доходностью 214.64%.
SGVT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFTX
- 1 день
- 16.45%
- 1 месяц
- 87.24%
- С начала года
- 214.64%
- 6 месяцев
- 213.70%
- 1 год
- 489.64%
- 3 года*
- 133.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGVT и DFTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGVT Schwab Government Money Market ETF | 1.60% | 2.22% |
DFTX Definium Therapeutics, Inc | 214.64% | 80.95% |
Correlation
The correlation between SGVT and DFTX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGVT vs. DFTX — Ранг доходности на риск
SGVT
DFTX
Сравнение SGVT c DFTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Government Money Market ETF (SGVT) и Definium Therapeutics, Inc (DFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGVT | DFTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +11.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +76.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 29.17 | 1.69 | +27.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 137.94 | 19.92 | +118.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,101.11 | 63.19 | +1,037.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGVT и DFTX
Максимальная просадка SGVT за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки DFTX в -86.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGVT и DFTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGVT | DFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -86.01% | +85.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -24.79% | +24.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -58.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -50.87% | +50.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 7.85% | -7.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGVT и DFTX
Текущая волатильность для Schwab Government Money Market ETF (SGVT) составляет 0.09%, в то время как у Definium Therapeutics, Inc (DFTX) волатильность равна 43.69%. Это указывает на то, что SGVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGVT | DFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 43.69% | -43.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.15% | 57.41% | -57.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22% | 79.96% | -79.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.22% | 87.70% | -87.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.22% | 87.70% | -87.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGVT и DFTX
Дивидендная доходность SGVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, тогда как DFTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DFTX Definium Therapeutics, Inc | 0.00% | 0.00% |
SGVT Schwab Government Money Market ETF | 3.11% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
SGVT and DFTX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFTX has higher volatility (43.69%) compared to SGVT (0.09%). In terms of maximum drawdown, SGVT dropped -0.03% vs DFTX's -86.01%.
SGVT currently has the higher Sharpe Ratio (17.28 vs 6.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGVT и DFTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор