Сравнение SGSU.L с XUT3.L
SGSU.L (iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and XUT3.L (Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - SGSU.L is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 ESG SRI Index (USD), while XUT3.L is a Government Bonds fund tracking the iBoxx USD Treasuries 1-3 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGSU.L returned 2.57%/yr vs 2.57%/yr for XUT3.L. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. SGSU.L charges 0.14%/yr vs 0.06%/yr for XUT3.L.
Доходность
Сравнение доходности SGSU.L и XUT3.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGSU.L торгуется в GBP, в то время как XUT3.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUT3.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGSU.L показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у XUT3.L с доходностью 1.33%.
SGSU.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.47%
- С начала года
- 1.68%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 2.57%
- 10 лет*
- —
XUT3.L
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.72%
- 6 месяцев
- 0.66%
- С начала года
- 1.33%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- 2.57%
- 10 лет*
- 1.57%
Сравнение доходности по годам SGSU.L и XUT3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGSU.L iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.68% | 5.12% | 5.16% | 4.29% | -2.66% | -0.43% | 2.44% | 0.80% |
XUT3.L Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D | 1.33% | -2.42% | 5.95% | -1.10% | 7.87% | 0.32% | -0.08% | -3.29% |
Correlation
The correlation between SGSU.L and XUT3.L is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2019 г. | -0.10 |
The correlation between SGSU.L and XUT3.L shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGSU.L vs. XUT3.L — Ранг доходности на риск
SGSU.L
XUT3.L
Сравнение SGSU.L c XUT3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGSU.L) и Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGSU.L | XUT3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.10 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.27 | 0.66 | +8.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.03 | 1.79 | +27.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGSU.L и XUT3.L
Максимальная просадка SGSU.L за все время составила -8.45%, что меньше максимальной просадки XUT3.L в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGSU.L и XUT3.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGSU.L | XUT3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.45% | -18.58% | +10.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.42% | -5.21% | +4.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.62% | -9.27% | +8.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.83% | -16.72% | +11.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -7.68% | +7.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -8.04% | +7.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 1.93% | -1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGSU.L и XUT3.L
Текущая волатильность для iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGSU.L) составляет 0.48%, в то время как у Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L) волатильность равна 1.71%. Это указывает на то, что SGSU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUT3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGSU.L | XUT3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 1.71% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.20% | 4.89% | -3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72% | 6.36% | -4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.14% | 8.20% | -6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.02% | 8.64% | -5.62% |
Сравнение комиссий SGSU.L и XUT3.L
SGSU.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии XUT3.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGSU.L и XUT3.L
Дивидендная доходность SGSU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности XUT3.L в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGSU.L iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4.46% | 4.60% | 4.62% | 3.98% | 1.67% | 0.79% | 3.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUT3.L Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D | 2.83% | 2.70% | 2.35% | 1.80% | 1.00% | 2.89% | 2.43% | 1.16% | 1.00% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
SGSU.L and XUT3.L have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUT3.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUT3.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.14% for SGSU.L.
SGSU.L is categorized as Short-Term Bond, while XUT3.L is Government Bonds. SGSU.L tracks Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 ESG SRI Index (USD), while XUT3.L tracks iBoxx USD Treasuries 1-3 Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.14% for SGSU.L and 0.06% for XUT3.L.
Подберите оптимальное распределение для SGSU.L и XUT3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор