PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SGSU.L с CNYB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGSU.L с CNYB.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SGSU.L (iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and CNYB.L (iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - SGSU.L is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 ESG SRI Index (USD), while CNYB.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGSU.L returned 2.53%/yr vs 3.58%/yr for CNYB.L. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. SGSU.L charges 0.14%/yr vs 0.35%/yr for CNYB.L.

Доходность

Сравнение доходности SGSU.L и CNYB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGSU.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (CNYB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGSU.L показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у CNYB.L с доходностью 5.09%.

SGSU.L

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.00%
6 месяцев
1.25%
С начала года
1.47%
1 год
3.87%
3 года*
4.82%
5 лет*
2.53%
10 лет*
—

CNYB.L

1 день
0.24%
1 месяц
-0.35%
6 месяцев
4.32%
С начала года
5.09%
1 год
7.12%
3 года*
4.85%
5 лет*
3.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGSU.L и CNYB.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SGSU.L
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		1.47%5.12%5.16%4.29%-2.66%-0.43%2.44%0.80%
CNYB.L
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)		5.09%-2.20%6.65%-4.09%6.21%9.69%-19.80%0.53%

Correlation

The correlation between SGSU.L and CNYB.L is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2019 г.

-0.07

The correlation between SGSU.L and CNYB.L shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с SGSU.L:
SGSU.L с HLQD.LSGSU.L с IE15.LSGSU.L с IRCP.LSGSU.L с JMBA.LSGSU.L с JPMB.LSGSU.L с LQDH.LSGSU.L с SDIG.L
Часто сравнивают с CNYB.L:
CNYB.L с CYGB.LCNYB.L с EMCA.LCNYB.L с EMHG.LCNYB.L с DRGG.LCNYB.L с EMD5.LCNYB.L с EMLB.LCNYB.L с IBTG.L

Доходность на риск

SGSU.L vs. CNYB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGSU.L
Ранг доходности на риск SGSU.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGSU.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGSU.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGSU.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGSU.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGSU.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CNYB.L
Ранг доходности на риск CNYB.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYB.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYB.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYB.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYB.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYB.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGSU.L c CNYB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGSU.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (CNYB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGSU.LCNYB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.13

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
1.67

+1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.21

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.26

2.58

+6.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.87

6.11

+22.76

SGSU.L vs. CNYB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGSU.L на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа CNYB.L равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGSU.L и CNYB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGSU.L и CNYB.L

Максимальная просадка SGSU.L за все время составила -8.45%, что меньше максимальной просадки CNYB.L в -25.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGSU.L и CNYB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGSU.LCNYB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.45%

-25.82%

+17.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.42%

-2.75%

+2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.62%

-9.03%

+8.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.83%

-15.44%

+10.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-7.24%

+7.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.84%

-12.52%

+11.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.13%

1.16%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SGSU.L и CNYB.L

Текущая волатильность для iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGSU.L) составляет 0.48%, в то время как у iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (CNYB.L) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что SGSU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNYB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGSU.LCNYB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

1.24%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.22%

4.69%

-3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73%

6.29%

-4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.14%

7.65%

-5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.02%

11.47%

-8.45%

Сравнение комиссий SGSU.L и CNYB.L

SGSU.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии CNYB.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGSU.L и CNYB.L

Дивидендная доходность SGSU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности CNYB.L в 1.72%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CNYB.L
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)		1.72%1.89%2.24%2.55%2.72%2.74%2.65%0.72%
SGSU.L
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		4.47%4.60%4.62%3.98%1.67%0.79%3.43%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SGSU.L and CNYB.L have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SGSU.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SGSU.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.35% for CNYB.L.

SGSU.L is categorized as Short-Term Bond, while CNYB.L is Emerging Markets Bonds. SGSU.L tracks Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 ESG SRI Index (USD), while CNYB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Their fees differ too: 0.14% for SGSU.L and 0.35% for CNYB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGSU.L и CNYB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор