Сравнение SGSCX с SSGLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX).
SGSCX управляется DWS. Фонд был запущен 9 сент. 1991 г.. SSGLX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SGSCX и SSGLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGSCX и SSGLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGSCX DWS Global Small Cap Fund | 5.08% | 20.22% | 5.35% | 24.62% | -24.63% | 15.10% | 16.98% | 22.29% | -21.96% | 19.80% |
SSGLX State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K | 1.29% | 32.64% | 4.98% | 15.67% | -16.44% | 8.36% | 11.11% | 21.52% | -14.05% | 27.12% |
Доходность по периодам
С начала года, SGSCX показывает доходность 5.08%, что значительно выше, чем у SSGLX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции SGSCX уступали акциям SSGLX по среднегодовой доходности: 7.19% против 8.79% соответственно.
SGSCX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- 5.08%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 33.03%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 7.19%
SSGLX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 5.27%
- 1 год
- 26.80%
- 3 года*
- 15.14%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 8.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGSCX и SSGLX
SGSCX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%.
Доходность на риск
SGSCX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск
SGSCX
SSGLX
Сравнение SGSCX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGSCX | SSGLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 1.76 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 2.37 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.36 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 2.35 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.66 | 9.17 | +1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGSCX | SSGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 1.76 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.49 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.55 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.38 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между SGSCX и SSGLX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGSCX и SSGLX
Дивидендная доходность SGSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности SSGLX в 4.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGSCX DWS Global Small Cap Fund | 9.87% | 10.37% | 6.35% | 5.12% | 5.42% | 16.72% | 0.36% | 0.29% | 18.31% | 11.13% | 7.52% | 6.04% |
SSGLX State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K | 4.36% | 4.41% | 4.46% | 2.98% | 2.85% | 4.20% | 1.72% | 4.80% | 8.32% | 3.98% | 1.52% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок SGSCX и SSGLX
Максимальная просадка SGSCX за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGSCX и SSGLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGSCX | SSGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.26% | -35.88% | -26.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -11.22% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.72% | -30.08% | -3.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.98% | -35.88% | -10.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.82% | -9.15% | +2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -8.32% | -5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.87% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGSCX и SSGLX
DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) имеют волатильность 6.41% и 6.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGSCX | SSGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 6.71% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 10.18% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.23% | 15.57% | +2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 14.51% | +4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.46% | 16.15% | +3.31% |