PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGSCX с SCOBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGSCX с SCOBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) и DWS International Growth Fund (SCOBX).

SGSCX управляется DWS. Фонд был запущен 9 сент. 1991 г.. SCOBX управляется DWS. Фонд был запущен 22 июл. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности SGSCX и SCOBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) и DWS International Growth Fund (SCOBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGSCX и SCOBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGSCX
DWS Global Small Cap Fund		5.08%20.22%5.35%24.62%-24.63%15.10%16.98%22.29%-21.96%19.80%
SCOBX
DWS International Growth Fund		-4.70%19.45%9.37%15.76%-29.24%8.23%22.49%31.61%-16.88%25.45%

Доходность по периодам

С начала года, SGSCX показывает доходность 5.08%, что значительно выше, чем у SCOBX с доходностью -4.70%. За последние 10 лет акции SGSCX превзошли акции SCOBX по среднегодовой доходности: 7.19% против 6.47% соответственно.

SGSCX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.44%
С начала года
5.08%
6 месяцев
10.02%
1 год
33.03%
3 года*
16.01%
5 лет*
5.79%
10 лет*
7.19%

SCOBX

1 день
3.35%
1 месяц
-7.66%
С начала года
-4.70%
6 месяцев
-3.94%
1 год
9.09%
3 года*
9.46%
5 лет*
1.79%
10 лет*
6.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Global Small Cap Fund

DWS International Growth Fund

Часто сравнивают с SGSCX:
SGSCX с QVALSGSCX с ACWISGSCX с AVDVSGSCX с VTISGSCX с BTIIXSGSCX с GAOAXSGSCX с SCDGX
Часто сравнивают с SCOBX:
SCOBX с SCQGXSCOBX с FXAIXSCOBX с FIVFXSCOBX с BTIIXSCOBX с SCGSXSCOBX с AAAAXSCOBX с KDHAX

Сравнение комиссий SGSCX и SCOBX

SGSCX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SCOBX в 0.92%.

SGSCX
DWS Global Small Cap Fund
SCOBX
DWS International Growth Fund

Доходность на риск

SGSCX vs. SCOBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGSCX
Ранг доходности на риск SGSCX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGSCX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGSCX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGSCX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGSCX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGSCX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SCOBX
Ранг доходности на риск SCOBX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCOBX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCOBX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCOBX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCOBX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCOBX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGSCX c SCOBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) и DWS International Growth Fund (SCOBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGSCXSCOBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

0.54

+1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

0.92

+1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.12

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

0.58

+1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.66

2.10

+8.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGSCX vs. SCOBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGSCX на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа SCOBX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGSCX и SCOBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGSCXSCOBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

0.54

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.10

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.37

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.42

+0.05

Корреляция

Корреляция между SGSCX и SCOBX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGSCX и SCOBX

Дивидендная доходность SGSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности SCOBX в 4.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGSCX
DWS Global Small Cap Fund		9.87%10.37%6.35%5.12%5.42%16.72%0.36%0.29%18.31%11.13%7.52%6.04%
SCOBX
DWS International Growth Fund		4.93%4.70%3.37%1.57%3.78%3.70%0.81%1.01%1.29%0.46%0.14%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SGSCX и SCOBX

Максимальная просадка SGSCX за все время составила -62.26%, примерно равная максимальной просадке SCOBX в -62.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGSCX и SCOBX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGSCXSCOBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.26%

-62.65%

+0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-12.41%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.72%

-40.92%

+7.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.98%

-40.92%

-5.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-9.47%

+2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-11.57%

-2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.42%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SGSCX и SCOBX

Текущая волатильность для DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) составляет 6.41%, в то время как у DWS International Growth Fund (SCOBX) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что SGSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCOBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGSCXSCOBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

7.06%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

11.13%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

17.53%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

17.93%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

17.40%

+2.06%