PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGSCX с KDHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGSCX с KDHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) и DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX).

SGSCX управляется DWS. Фонд был запущен 9 сент. 1991 г.. KDHAX управляется DWS. Фонд был запущен 18 мар. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности SGSCX и KDHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) и DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGSCX и KDHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGSCX
DWS Global Small Cap Fund		5.08%20.22%5.35%24.62%-24.63%15.10%16.98%22.29%-21.96%19.80%
KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd		2.60%2.92%13.37%5.30%1.09%19.44%-9.41%29.38%-3.45%19.25%

Доходность по периодам

С начала года, SGSCX показывает доходность 5.08%, что значительно выше, чем у KDHAX с доходностью 2.60%. За последние 10 лет акции SGSCX уступали акциям KDHAX по среднегодовой доходности: 7.19% против 8.43% соответственно.

SGSCX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.44%
С начала года
5.08%
6 месяцев
10.02%
1 год
33.03%
3 года*
16.01%
5 лет*
5.79%
10 лет*
7.19%

KDHAX

1 день
1.19%
1 месяц
-5.14%
С начала года
2.60%
6 месяцев
4.49%
1 год
4.46%
3 года*
8.10%
5 лет*
6.75%
10 лет*
8.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Global Small Cap Fund

DWS CROCI Equity Dividend Fd

Часто сравнивают с SGSCX:
SGSCX с QVALSGSCX с ACWISGSCX с AVDVSGSCX с VTISGSCX с BTIIXSGSCX с SCDGXSGSCX с AAAAX
Часто сравнивают с KDHAX:
KDHAX с DESGXKDHAX с SLANXKDHAX с SCOBXKDHAX с SSLCXKDHAX с KHYAXKDHAX с SCQGXKDHAX с SCGSX

Сравнение комиссий SGSCX и KDHAX

SGSCX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии KDHAX в 1.01%.

SGSCX
DWS Global Small Cap Fund
KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd

Доходность на риск

SGSCX vs. KDHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGSCX
Ранг доходности на риск SGSCX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGSCX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGSCX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGSCX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGSCX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGSCX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
KDHAX
Ранг доходности на риск KDHAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDHAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDHAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDHAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDHAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDHAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGSCX c KDHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) и DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGSCXKDHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

0.23

+1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

0.45

+2.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.06

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

0.34

+2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.66

0.96

+9.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGSCX vs. KDHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGSCX на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа KDHAX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGSCX и KDHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGSCXKDHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

0.23

+1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.49

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.50

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.46

+0.01

Корреляция

Корреляция между SGSCX и KDHAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGSCX и KDHAX

Дивидендная доходность SGSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что меньше доходности KDHAX в 16.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGSCX
DWS Global Small Cap Fund		9.87%10.37%6.35%5.12%5.42%16.72%0.36%0.29%18.31%11.13%7.52%6.04%
KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd		16.23%15.94%9.07%5.94%6.24%9.57%5.53%7.13%12.23%1.60%1.81%2.34%

Просадки

Сравнение просадок SGSCX и KDHAX

Максимальная просадка SGSCX за все время составила -62.26%, что меньше максимальной просадки KDHAX в -65.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGSCX и KDHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGSCXKDHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.26%

-65.77%

+3.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-12.60%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.72%

-16.91%

-16.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.98%

-40.08%

-5.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-7.96%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-9.41%

-4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

4.50%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SGSCX и KDHAX

DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что SGSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KDHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGSCXKDHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

3.81%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

9.83%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

17.49%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

13.94%

+4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

16.83%

+2.63%