Сравнение SGRW с FYC
SGRW (Harbor Active Small Cap Growth ETF) and FYC (First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. SGRW is actively managed, while FYC is passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности SGRW и FYC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SGRW
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -1.88%
- 6 месяцев
- 20.44%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
FYC
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- 17.68%
- С начала года
- 24.79%
- 1 год
- 48.65%
- 3 года*
- 24.74%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- 14.09%
- Всё время*
- 12.56%
Сравнение доходности по годам SGRW и FYC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SGRW Harbor Active Small Cap Growth ETF | 20.15% |
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | 18.18% |
Correlation
The correlation between SGRW and FYC is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2026 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGRW vs. FYC — Ранг доходности на риск
SGRW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FYC
Сравнение SGRW c FYC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Active Small Cap Growth ETF (SGRW) и First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGRW | FYC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGRW и FYC
Максимальная просадка SGRW за все время составила -16.25%, что меньше максимальной просадки FYC в -47.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRW и FYC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGRW | FYC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.25% | -47.85% | +31.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.48% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.01% | -5.91% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -9.59% | +5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SGRW и FYC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGRW | FYC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.28% | 21.66% | +5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.28% | 23.68% | +3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.28% | 24.60% | +2.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGRW и FYC
SGRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.17% | 0.08% | 0.72% | 0.58% | 0.00% | 0.63% | 0.12% | 0.39% | 0.09% | 0.10% | 0.31% | 0.21% |
SGRW Harbor Active Small Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, SGRW and FYC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FYC has the higher dividend yield at 0.17%, compared with 0.00% for SGRW.
They also come from different issuers: Harbor and First Trust.
Подберите оптимальное распределение для SGRW и FYC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор