PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGRNX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGRNX с BBLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Growth Fund (SGRNX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

SGRNX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 24 февр. 2000 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SGRNX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Growth Fund (SGRNX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGRNX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SGRNX
Allspring Growth Fund		-9.51%15.34%29.43%34.06%-36.92%7.43%49.20%6.05%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, SGRNX показывает доходность -9.51%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

SGRNX

1 день
4.61%
1 месяц
-6.12%
С начала года
-9.51%
6 месяцев
-12.99%
1 год
15.54%
3 года*
16.51%
5 лет*
4.19%
10 лет*
13.61%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Growth Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с SGRNX:
SGRNX с VFIAXSGRNX с QQQSGRNX с VINIXSGRNX с VUGSGRNX с TBCIXSGRNX с VOOGSGRNX с SPSM
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с PRWAXBBLIX с ALGRX

Сравнение комиссий SGRNX и BBLIX

SGRNX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

SGRNX
Allspring Growth Fund
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

SGRNX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGRNX
Ранг доходности на риск SGRNX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGRNX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGRNX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGRNX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGRNX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGRNX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGRNX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Growth Fund (SGRNX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGRNXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.05

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.63

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

0.83

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.75

3.38

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGRNX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGRNX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа BBLIX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGRNX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGRNXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.05

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.63

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.58

-0.19

Корреляция

Корреляция между SGRNX и BBLIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGRNX и BBLIX

Дивидендная доходность SGRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.41%, что больше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGRNX
Allspring Growth Fund		23.41%21.19%21.72%7.14%4.93%16.48%10.02%9.81%19.24%27.01%18.95%13.11%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SGRNX и BBLIX

Максимальная просадка SGRNX за все время составила -52.68%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRNX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGRNXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.68%

-33.49%

-19.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.99%

-10.22%

-8.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.79%

-28.06%

-21.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.25%

-1.80%

-13.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.71%

-6.47%

-9.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.86%

3.62%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SGRNX и BBLIX

Allspring Growth Fund (SGRNX) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что SGRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGRNXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.60%

1.57%

+7.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.58%

6.07%

+8.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.26%

16.08%

+8.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.94%

16.08%

+9.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.42%

18.80%

+5.62%