PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGPYY с WPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SGPYY с WPP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SGPYY (Sage Group PLC ADR) and WPP (WPP plc) are both stocks. SGPYY operates in Software - Application (Technology), while WPP operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 10 years, SGPYY returned 4.74%/yr vs -11.44%/yr for WPP. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SGPYY и WPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sage Group PLC ADR (SGPYY) и WPP plc (WPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGPYY показывает доходность -21.93%, что значительно ниже, чем у WPP с доходностью -12.71%. За последние 10 лет акции SGPYY превзошли акции WPP по среднегодовой доходности: 4.74% против -11.44% соответственно.

SGPYY

1 день
0.67%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-21.93%
6 месяцев
-21.07%
1 год
-34.65%
3 года*
2.19%
5 лет*
5.28%
10 лет*
4.74%

WPP

1 день
2.03%
1 месяц
13.72%
С начала года
-12.71%
6 месяцев
-10.96%
1 год
-47.30%
3 года*
-25.93%
5 лет*
-19.16%
10 лет*
-11.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGPYY и WPP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGPYY
Sage Group PLC ADR		-21.93%-7.16%7.97%70.61%-22.82%51.27%-17.88%33.20%-27.65%38.66%
WPP
WPP plc		-12.71%-53.53%13.55%1.49%-31.96%43.52%-17.24%36.53%-36.30%-14.98%

Correlation

The correlation between SGPYY and WPP is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.36

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SGPYY:

$10.62B

WPP:

$4.10B

EPS

SGPYY:

£3.03

WPP:

£1.51

Коэффициент P/E

SGPYY:

10.90

WPP:

9.43

Коэффициент PEG

SGPYY:

0.81

WPP:

0.12

Коэффициент P/S

SGPYY:

1.58

WPP:

0.11

Коэффициент P/B

SGPYY:

36.01

WPP:

1.20

Общая выручка (12 мес.)

SGPYY:

£5.07B

WPP:

£28.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

SGPYY:

£4.66B

WPP:

£4.60B

EBITDA (12 мес.)

SGPYY:

£1.27B

WPP:

£2.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sage Group PLC ADR

WPP plc

Часто сравнивают с SGPYY:
SGPYY с LSEG.LSGPYY с MONY.LSGPYY с BNZL.LSGPYY с AV.LSGPYY с BA.LSGPYY с LLOY.LSGPYY с BATS.L
Часто сравнивают с WPP:
WPP с PUB.PAWPP с ACNWPP с XOMWPP с BRK-BWPP с RPXIXWPP с VTIWPP с APP

Доходность на риск

SGPYY vs. WPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGPYY
Ранг доходности на риск SGPYY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGPYY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGPYY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGPYY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGPYY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGPYY: 55
Ранг коэф-та Мартина
WPP
Ранг доходности на риск WPP: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPP: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPP: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPP: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPP: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPP: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGPYY c WPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sage Group PLC ADR (SGPYY) и WPP plc (WPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGPYYWPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.19
-0.98

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
-1.29

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

0.82

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

-0.81

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

-1.14

-0.41

SGPYY vs. WPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGPYY на текущий момент составляет -1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WPP равному -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGPYY и WPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGPYY и WPP

Максимальная просадка SGPYY за все время составила -58.33%, что меньше максимальной просадки WPP в -95.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGPYY и WPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGPYYWPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.33%

-95.30%

+36.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.33%

-58.42%

+20.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.41%

-71.59%

+33.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.61%

-77.69%

+39.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.85%

-79.99%

+37.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.65%

-74.03%

+39.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.66%

-42.51%

+27.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.47%

42.75%

-20.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SGPYY и WPP

Текущая волатильность для Sage Group PLC ADR (SGPYY) составляет 13.05%, в то время как у WPP plc (WPP) волатильность равна 13.90%. Это указывает на то, что SGPYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGPYYWPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.05%

13.90%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.40%

33.02%

-7.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.35%

48.65%

-19.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.40%

34.95%

-6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.11%

35.16%

-5.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGPYY и WPP

Дивидендная доходность SGPYY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности WPP в 5.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGPYY
Sage Group PLC ADR		2.72%1.87%1.57%1.50%2.59%1.88%2.37%1.86%2.45%1.47%4.60%1.88%
WPP
WPP plc		5.30%9.09%4.85%5.09%4.38%2.45%5.66%5.47%7.35%4.32%3.01%2.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SGPYY и WPP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sage Group PLC ADR и WPP plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
1.38B
6.89B
(SGPYY) Общая выручка
(WPP) Общая выручка
Значения в GBP за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SGPYY и WPP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sage Group PLC ADR и WPP plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
89.1%
19.0%
Активы портфеля
SGPYY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sage Group PLC ADR сообщила о валовой прибыли в 1.23B при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 89.1%.

WPP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WPP plc сообщила о валовой прибыли в 1.31B при выручке в 6.89B, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.

SGPYY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sage Group PLC ADR сообщила об операционной прибыли в 308.57M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.

WPP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WPP plc сообщила об операционной прибыли в 161.00M при выручке в 6.89B, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.

SGPYY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sage Group PLC ADR сообщила о чистой прибыли в 198.94M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.

WPP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WPP plc сообщила о чистой прибыли в -259.00M при выручке в 6.89B, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.

Часто задаваемые вопросы

SGPYY and WPP have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WPP has higher volatility (13.90%) compared to SGPYY (13.05%). In terms of maximum drawdown, SGPYY dropped -58.33% vs WPP's -95.30%.

WPP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.98 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGPYY и WPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор