PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGPYY с VUKE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGPYY с VUKE.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SGPYY (Sage Group PLC ADR) is a stock, while VUKE.L (Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing) is Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP. Over the past 10 years, SGPYY returned 4.74%/yr vs 9.21%/yr for VUKE.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SGPYY и VUKE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sage Group PLC ADR (SGPYY) и Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SGPYY торгуется в USD, в то время как VUKE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUKE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SGPYY показывает доходность -21.93%, что значительно ниже, чем у VUKE.L с доходностью 6.06%. За последние 10 лет акции SGPYY уступали акциям VUKE.L по среднегодовой доходности: 4.74% против 9.21% соответственно.

SGPYY

1 день
0.67%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-21.93%
6 месяцев
-21.07%
1 год
-34.65%
3 года*
2.19%
5 лет*
5.28%
10 лет*
4.74%

VUKE.L

1 день
1.39%
1 месяц
0.75%
С начала года
6.06%
6 месяцев
10.01%
1 год
19.28%
3 года*
17.41%
5 лет*
10.64%
10 лет*
9.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGPYY и VUKE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGPYY
Sage Group PLC ADR		-21.93%-7.16%7.97%70.61%-22.82%51.27%-17.88%33.20%-27.65%38.66%
VUKE.L
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing		6.06%35.70%7.72%12.73%-5.98%16.62%-8.91%22.24%-13.96%22.50%

Correlation

The correlation between SGPYY and VUKE.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2012 г.

0.37

Over the past year, the correlation between SGPYY and VUKE.L has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sage Group PLC ADR

Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с SGPYY:
SGPYY с LSEG.LSGPYY с MONY.LSGPYY с BNZL.LSGPYY с AV.LSGPYY с BA.LSGPYY с LLOY.LSGPYY с BATS.L
Часто сравнивают с VUKE.L:
VUKE.L с IUKD.LVUKE.L с ISF.LVUKE.L с VUKG.LVUKE.L с VUSA.LVUKE.L с VWRL.LVUKE.L с VMID.LVUKE.L с VFEM.L

Доходность на риск

SGPYY vs. VUKE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGPYY
Ранг доходности на риск SGPYY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGPYY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGPYY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGPYY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGPYY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGPYY: 55
Ранг коэф-та Мартина
VUKE.L
Ранг доходности на риск VUKE.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUKE.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUKE.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUKE.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUKE.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUKE.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGPYY c VUKE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sage Group PLC ADR (SGPYY) и Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGPYYVUKE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.19
1.44

-2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
2.05

-3.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.26

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

1.98

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

6.42

-7.97

SGPYY vs. VUKE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGPYY на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа VUKE.L равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGPYY и VUKE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGPYY и VUKE.L

Максимальная просадка SGPYY за все время составила -58.33%, что больше максимальной просадки VUKE.L в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGPYY и VUKE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGPYYVUKE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.33%

-41.87%

-16.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.33%

-9.71%

-28.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.41%

-13.35%

-25.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.61%

-25.69%

-12.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.85%

-41.87%

-0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.65%

-3.83%

-30.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.66%

-7.57%

-7.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.47%

2.99%

+19.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SGPYY и VUKE.L

Sage Group PLC ADR (SGPYY) имеет более высокую волатильность в 13.05% по сравнению с Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что SGPYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUKE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGPYYVUKE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.05%

4.36%

+8.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.40%

11.25%

+14.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.35%

13.37%

+15.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.40%

16.45%

+11.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.11%

18.27%

+11.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGPYY и VUKE.L

Дивидендная доходность SGPYY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности VUKE.L в 2.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGPYY
Sage Group PLC ADR		2.72%1.87%1.57%1.50%2.59%1.88%2.37%1.86%2.45%1.47%4.60%1.88%
VUKE.L
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing		2.97%3.12%3.74%3.82%3.94%3.90%3.02%4.65%4.64%3.99%3.75%4.25%

Часто задаваемые вопросы

SGPYY and VUKE.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGPYY и VUKE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор