PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGPYY с GSK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SGPYY с GSK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SGPYY (Sage Group PLC ADR) and GSK (GlaxoSmithKline plc) are both stocks. SGPYY operates in Software - Application (Technology), while GSK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, SGPYY returned 4.74%/yr vs 5.35%/yr for GSK. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SGPYY и GSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sage Group PLC ADR (SGPYY) и GlaxoSmithKline plc (GSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGPYY показывает доходность -21.93%, что значительно ниже, чем у GSK с доходностью 9.89%. За последние 10 лет акции SGPYY уступали акциям GSK по среднегодовой доходности: 4.74% против 5.35% соответственно.

SGPYY

1 день
0.67%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-21.93%
6 месяцев
-21.07%
1 год
-34.65%
3 года*
2.19%
5 лет*
5.28%
10 лет*
4.74%

GSK

1 день
0.34%
1 месяц
4.84%
С начала года
9.89%
6 месяцев
10.40%
1 год
29.34%
3 года*
19.84%
5 лет*
5.34%
10 лет*
5.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGPYY и GSK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGPYY
Sage Group PLC ADR		-21.93%-7.16%7.97%70.61%-22.82%51.27%-17.88%33.20%-27.65%38.66%
GSK
GlaxoSmithKline plc		9.89%51.23%-5.14%9.71%-33.41%26.74%-17.72%29.24%13.79%-2.97%

Correlation

The correlation between SGPYY and GSK is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.26

The correlation between SGPYY and GSK shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SGPYY:

$10.62B

GSK:

$108.04B

EPS

SGPYY:

£3.03

GSK:

£2.85

Коэффициент P/E

SGPYY:

10.90

GSK:

13.90

Коэффициент PEG

SGPYY:

0.81

GSK:

0.93

Коэффициент P/S

SGPYY:

1.58

GSK:

2.47

Коэффициент P/B

SGPYY:

36.01

GSK:

3.42

Общая выручка (12 мес.)

SGPYY:

£5.07B

GSK:

£32.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

SGPYY:

£4.66B

GSK:

£23.87B

EBITDA (12 мес.)

SGPYY:

£1.27B

GSK:

£11.30B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sage Group PLC ADR

GlaxoSmithKline plc

Часто сравнивают с SGPYY:
SGPYY с LSEG.LSGPYY с MONY.LSGPYY с BNZL.LSGPYY с AV.LSGPYY с BA.LSGPYY с LLOY.LSGPYY с BATS.L
Часто сравнивают с GSK:
GSK с AZN.LGSK с PFEGSK с NVSGSK с SAN.PAGSK с RHHBYGSK с SHELGSK с RXRX

Доходность на риск

SGPYY vs. GSK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGPYY
Ранг доходности на риск SGPYY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGPYY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGPYY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGPYY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGPYY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGPYY: 55
Ранг коэф-та Мартина
GSK
Ранг доходности на риск GSK: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSK: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSK: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSK: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSK: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSK: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGPYY c GSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sage Group PLC ADR (SGPYY) и GlaxoSmithKline plc (GSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGPYYGSKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.19
1.09

-2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
1.66

-3.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.20

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

1.58

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

3.92

-5.47

SGPYY vs. GSK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGPYY на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа GSK равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGPYY и GSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGPYY и GSK

Максимальная просадка SGPYY за все время составила -58.33%, примерно равная максимальной просадке GSK в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGPYY и GSK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGPYYGSKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.33%

-55.70%

-2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.33%

-18.63%

-19.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.41%

-28.46%

-9.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.61%

-50.10%

+11.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.85%

-50.10%

+7.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.65%

-11.92%

-22.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.66%

-18.87%

+4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.47%

8.28%

+14.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SGPYY и GSK

Sage Group PLC ADR (SGPYY) имеет более высокую волатильность в 13.05% по сравнению с GlaxoSmithKline plc (GSK) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что SGPYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGPYYGSKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.05%

6.81%

+6.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.40%

18.49%

+6.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.35%

27.06%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.40%

25.08%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.11%

22.89%

+7.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGPYY и GSK

Дивидендная доходность SGPYY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности GSK в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSK
GlaxoSmithKline plc		3.26%3.42%4.60%3.75%5.47%4.99%5.59%4.35%5.65%5.83%6.86%5.93%
SGPYY
Sage Group PLC ADR		2.72%1.87%1.57%1.50%2.59%1.88%2.37%1.86%2.45%1.47%4.60%1.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SGPYY и GSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sage Group PLC ADR и GlaxoSmithKline plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
1.38B
7.63B
(SGPYY) Общая выручка
(GSK) Общая выручка
Значения в GBP за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SGPYY и GSK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sage Group PLC ADR и GlaxoSmithKline plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%95.0%20222023202420252026
89.1%
75.4%
Активы портфеля
SGPYY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sage Group PLC ADR сообщила о валовой прибыли в 1.23B при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 89.1%.

GSK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о валовой прибыли в 5.75B при выручке в 7.63B, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.

SGPYY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sage Group PLC ADR сообщила об операционной прибыли в 308.57M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.

GSK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила об операционной прибыли в 2.29B при выручке в 7.63B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.

SGPYY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sage Group PLC ADR сообщила о чистой прибыли в 198.94M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.

GSK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о чистой прибыли в 1.74B при выручке в 7.63B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.

Часто задаваемые вопросы

SGPYY and GSK have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGPYY has higher volatility (13.05%) compared to GSK (6.81%). In terms of maximum drawdown, SGPYY dropped -58.33% vs GSK's -55.70%.

GSK currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGPYY и GSK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор