Сравнение SGP.AX с MTSFY
SGP.AX (Stockland) and MTSFY (Mitsui Fudosan Co Ltd ADR) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — SGP.AX in REIT - Diversified, MTSFY in Real Estate - Diversified. Over the past 5 years, SGP.AX returned 1.15%/yr vs 4.96%/yr for MTSFY. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGP.AX и MTSFY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGP.AX торгуется в AUD, в то время как MTSFY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MTSFY были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGP.AX показывает доходность -33.86%, что значительно ниже, чем у MTSFY с доходностью -22.91%.
SGP.AX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -33.86%
- 6 месяцев
- -33.74%
- 1 год
- -27.38%
- 3 года*
- 0.12%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 3.83%
MTSFY
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -10.53%
- С начала года
- -22.91%
- 6 месяцев
- -24.38%
- 1 год
- -10.34%
- 3 года*
- 10.46%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGP.AX и MTSFY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGP.AX Stockland | -33.86% | 25.12% | 13.92% | 29.32% | -8.20% | 7.26% | -4.31% | 39.46% | -5.08% |
MTSFY Mitsui Fudosan Co Ltd ADR | -22.91% | 33.38% | 9.28% | 34.98% | -1.68% | -3.40% | -18.85% | 11.88% | 17.27% |
Correlation
The correlation between SGP.AX and MTSFY is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGP.AX vs. MTSFY — Ранг доходности на риск
SGP.AX
MTSFY
Сравнение SGP.AX c MTSFY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stockland (SGP.AX) и Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGP.AX | MTSFY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.96 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.30 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -0.78 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGP.AX | MTSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | -0.36 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.17 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.16 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок SGP.AX и MTSFY
Максимальная просадка SGP.AX за все время составила -73.75%, что больше максимальной просадки MTSFY в -48.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGP.AX и MTSFY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGP.AX | MTSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.75% | -48.67% | -25.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.86% | -34.56% | -9.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.86% | -34.56% | -9.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.86% | -34.56% | -9.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.80% | -33.31% | -9.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.79% | -20.05% | +6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.01% | 13.22% | +7.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGP.AX и MTSFY
Текущая волатильность для Stockland (SGP.AX) составляет 10.87%, в то время как у Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY) волатильность равна 13.12%. Это указывает на то, что SGP.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTSFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGP.AX | MTSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.87% | 13.12% | -2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.97% | 22.59% | -5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 29.21% | -6.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.22% | 28.75% | -5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.02% | 33.04% | -5.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGP.AX и MTSFY
Дивидендная доходность SGP.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, тогда как MTSFY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTSFY Mitsui Fudosan Co Ltd ADR | 0.00% | 0.98% | 1.26% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGP.AX Stockland | 6.91% | 4.57% | 5.12% | 5.03% | 7.27% | 5.97% | 5.24% | 5.97% | 7.67% | 5.78% | 5.44% | 5.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SGP.AX и MTSFY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stockland и Mitsui Fudosan Co Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SGP.AX and MTSFY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SGP.AX и MTSFY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор