Сравнение SGOV с VWCE.DE
SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) and VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index, while VWCE.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGOV returned 3.56%/yr vs 10.87%/yr for VWCE.DE. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. SGOV charges 0.09%/yr vs 0.19%/yr for VWCE.DE.
Доходность
Сравнение доходности SGOV и VWCE.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGOV торгуется в USD, в то время как VWCE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWCE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGOV показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у VWCE.DE с доходностью 10.00%.
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- —
VWCE.DE
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 10.00%
- 6 месяцев
- 11.71%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 19.75%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGOV и VWCE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.61% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.04% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 10.00% | 23.23% | 17.30% | 21.91% | -18.24% | 18.47% | 29.45% |
Correlation
The correlation between SGOV and VWCE.DE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGOV vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск
SGOV
VWCE.DE
Сравнение SGOV c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGOV | VWCE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +18.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +272.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 195.55 | 1.36 | +194.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 398.20 | 2.86 | +395.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4,461.98 | 11.93 | +4,450.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGOV и VWCE.DE
Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки VWCE.DE в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и VWCE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGOV | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -33.91% | +33.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -8.91% | +8.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.01% | -17.27% | +17.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.03% | -26.11% | +26.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.01% | +2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -5.43% | +5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 2.14% | -2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOV и VWCE.DE
Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.05%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGOV | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 3.93% | -3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 9.70% | -9.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 12.46% | -12.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.24% | 15.33% | -15.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.24% | 17.33% | -17.09% |
Сравнение комиссий SGOV и VWCE.DE
SGOV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VWCE.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOV и VWCE.DE
Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, тогда как VWCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGOV and VWCE.DE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for VWCE.DE.
SGOV is categorized as Ultrashort Bond, while VWCE.DE is Global Equities. SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index, while VWCE.DE tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for SGOV and 0.19% for VWCE.DE.
Подберите оптимальное распределение для SGOV и VWCE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор