PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGOIX с SEECX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGOIX с SEECX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) и Crossmark Steward Values-Focused Large Cap Enhanced Index Fund (SEECX).

SGOIX управляется First Eagle. SEECX управляется Crossmark Steward Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности SGOIX и SEECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) и Crossmark Steward Values-Focused Large Cap Enhanced Index Fund (SEECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGOIX и SEECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%
SEECX
Crossmark Steward Values-Focused Large Cap Enhanced Index Fund		-4.72%16.88%23.50%25.34%-19.71%30.59%12.83%29.49%-6.99%21.34%

Доходность по периодам

С начала года, SGOIX показывает доходность 3.80%, что значительно выше, чем у SEECX с доходностью -4.72%. За последние 10 лет акции SGOIX уступали акциям SEECX по среднегодовой доходности: 8.31% против 12.52% соответственно.

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%

SEECX

1 день
2.91%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.72%
6 месяцев
-3.05%
1 год
16.01%
3 года*
17.11%
5 лет*
10.96%
10 лет*
12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Overseas Fund Class I

Crossmark Steward Values-Focused Large Cap Enhanced Index Fund

Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO
Часто сравнивают с SEECX:
SEECX с FXAIXSEECX с SCJIXSEECX с SNTCXSEECX с SEACXSEECX с TRDFXSEECX с SGISXSEECX с SVPFX

Сравнение комиссий SGOIX и SEECX

SGOIX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии SEECX в 0.58%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
SEECX
Crossmark Steward Values-Focused Large Cap Enhanced Index Fund

Доходность на риск

SGOIX vs. SEECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SEECX
Ранг доходности на риск SEECX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEECX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEECX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEECX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEECX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEECX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGOIX c SEECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) и Crossmark Steward Values-Focused Large Cap Enhanced Index Fund (SEECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGOIXSEECXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

0.91

+1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

1.41

+1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.21

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

1.42

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.79

6.65

+4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGOIX vs. SEECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGOIX на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа SEECX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOIX и SEECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGOIXSEECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

0.91

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.43

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.55

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.45

+0.43

Корреляция

Корреляция между SGOIX и SEECX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOIX и SEECX

Дивидендная доходность SGOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что больше доходности SEECX в 3.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%
SEECX
Crossmark Steward Values-Focused Large Cap Enhanced Index Fund		3.79%3.61%8.47%3.77%50.97%32.80%9.47%2.23%5.64%1.18%0.94%18.68%

Просадки

Сравнение просадок SGOIX и SEECX

Максимальная просадка SGOIX за все время составила -35.54%, что меньше максимальной просадки SEECX в -58.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOIX и SEECX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGOIXSEECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.54%

-58.09%

+22.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-12.18%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.39%

-42.66%

+21.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.79%

-42.66%

+17.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.91%

-6.46%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-9.71%

+5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.60%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SGOIX и SEECX

First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Crossmark Steward Values-Focused Large Cap Enhanced Index Fund (SEECX) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что SGOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGOIXSEECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

5.32%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

9.54%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

18.35%

-4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.77%

25.54%

-13.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.37%

22.96%

-11.59%