PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGOIX с NWAUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGOIX с NWAUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX).

SGOIX управляется First Eagle. NWAUX управляется Nationwide. Фонд был запущен 24 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SGOIX и NWAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGOIX и NWAUX

2026 (YTD)20252024202320222021
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.09%
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		9.49%-4.92%27.90%18.30%-3.23%22.65%

Доходность по периодам

С начала года, SGOIX показывает доходность 3.80%, что значительно ниже, чем у NWAUX с доходностью 9.49%.

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%

NWAUX

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.80%
С начала года
9.49%
6 месяцев
7.91%
1 год
4.79%
3 года*
17.34%
5 лет*
12.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Overseas Fund Class I

Nationwide GQG US Quality Equity Fund

Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO
Часто сравнивают с NWAUX:
NWAUX с DREVXNWAUX с GQEPXNWAUX с SPMONWAUX с FOCPXNWAUX с SGOVNWAUX с JEPQNWAUX с VOO

Сравнение комиссий SGOIX и NWAUX

SGOIX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии NWAUX в 0.74%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund

Доходность на риск

SGOIX vs. NWAUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
NWAUX
Ранг доходности на риск NWAUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWAUX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWAUX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWAUX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWAUX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWAUX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGOIX c NWAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGOIXNWAUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

0.38

+1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

0.59

+2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.08

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

0.66

+1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.79

1.53

+9.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGOIX vs. NWAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGOIX на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа NWAUX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOIX и NWAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGOIXNWAUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

0.38

+1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.78

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.82

+0.05

Корреляция

Корреляция между SGOIX и NWAUX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOIX и NWAUX

Дивидендная доходность SGOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что больше доходности NWAUX в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		4.70%4.35%13.58%0.40%1.93%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SGOIX и NWAUX

Максимальная просадка SGOIX за все время составила -35.54%, что больше максимальной просадки NWAUX в -21.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOIX и NWAUX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGOIXNWAUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.54%

-21.07%

-14.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-8.57%

-2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.39%

-21.07%

-0.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.91%

-7.22%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-6.85%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.83%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SGOIX и NWAUX

First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что SGOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGOIXNWAUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

2.74%

+3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

7.29%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

12.55%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.77%

16.10%

-4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.37%

16.04%

-4.67%