PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGMAX с BDMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGMAX с BDMIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SGMAX (SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund) and BDMIX (BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I) are both mutual funds - SGMAX is a Global Equities fund managed by BlackRock, while BDMIX is a Long-Short fund managed by BlackRock. Over the past 5 years, SGMAX returned 10.38%/yr vs 13.05%/yr for BDMIX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. SGMAX charges 0.25%/yr vs 1.57%/yr for BDMIX.

Доходность

Сравнение доходности SGMAX и BDMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund (SGMAX) и BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGMAX показывает доходность 8.88%, что значительно ниже, чем у BDMIX с доходностью 13.24%.

SGMAX

1 день
0.24%
1 месяц
2.14%
С начала года
8.88%
6 месяцев
10.09%
1 год
17.07%
3 года*
16.18%
5 лет*
10.38%
10 лет*
—

BDMIX

1 день
0.55%
1 месяц
5.16%
С начала года
13.24%
6 месяцев
16.28%
1 год
22.61%
3 года*
22.12%
5 лет*
13.05%
10 лет*
8.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGMAX и BDMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGMAX
SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund		8.88%17.93%15.18%8.86%-3.41%18.94%-2.71%20.58%-4.41%17.10%
BDMIX
BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I		13.24%18.30%21.39%14.55%1.80%3.34%0.29%-0.85%2.20%12.64%

Correlation

The correlation between SGMAX and BDMIX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.08

Over the past year, SGMAX and BDMIX have become more correlated (0.29) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund

BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I

Часто сравнивают с SGMAX:
SGMAX с HLMGXSGMAX с SVTAXSGMAX с LVAFXSGMAX с GWPFXSGMAX с VMNVXSGMAX с GQRPXSGMAX с GQFPX
Часто сравнивают с BDMIX:
BDMIX с VMNFXBDMIX с SPYBDMIX с BDMAXBDMIX с CMNIXBDMIX с QAMNXBDMIX с FFSIXBDMIX с VOO

Доходность на риск

SGMAX vs. BDMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGMAX
Ранг доходности на риск SGMAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGMAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGMAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGMAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGMAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGMAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
BDMIX
Ранг доходности на риск BDMIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDMIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDMIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDMIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDMIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDMIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGMAX c BDMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund (SGMAX) и BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGMAXBDMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
3.31

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
4.94

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.63

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

6.40

-3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.46

18.14

-6.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGMAX vs. BDMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGMAX на текущий момент составляет 2.25, что ниже коэффициента Шарпа BDMIX равного 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGMAX и BDMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGMAXBDMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

3.31

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

2.01

-1.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.25

-0.55

Просадки

Сравнение просадок SGMAX и BDMIX

Максимальная просадка SGMAX за все время составила -31.27%, что больше максимальной просадки BDMIX в -11.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGMAX и BDMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGMAXBDMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.27%

-11.89%

-19.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.88%

-3.54%

-2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.57%

-4.07%

-7.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.11%

-6.15%

-15.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

0.00%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-2.68%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

1.25%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SGMAX и BDMIX

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund (SGMAX) составляет 1.58%, в то время как у BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX) волатильность равна 1.81%. Это указывает на то, что SGMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGMAXBDMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

1.81%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.51%

4.41%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.63%

6.83%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.77%

6.53%

+7.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

5.81%

+8.40%

Сравнение комиссий SGMAX и BDMIX

SGMAX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BDMIX в 1.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGMAX и BDMIX

Дивидендная доходность SGMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.36%, что больше доходности BDMIX в 7.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDMIX
BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I		7.89%8.94%13.26%7.42%0.00%1.23%0.30%6.78%0.94%0.00%0.00%1.86%
SGMAX
SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund		13.36%14.55%12.63%6.40%11.12%15.38%2.06%4.81%7.86%4.45%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SGMAX and BDMIX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDMIX has higher volatility (1.81%) compared to SGMAX (1.58%). In terms of maximum drawdown, SGMAX dropped -31.27% vs BDMIX's -11.89%.

BDMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGMAX и BDMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор