Сравнение SGLS.L с WDEE.L
SGLS.L (Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC) and WDEE.L (Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - SGLS.L is a Gold fund tracking the Gold (GBP Hedged), while WDEE.L is a Energy Equities fund tracking the S&P World Energy Targeted & Screened Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SGLS.L returned 26.33%/yr vs 14.91%/yr for WDEE.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. SGLS.L charges 0.34%/yr vs 0.18%/yr for WDEE.L.
Доходность
Сравнение доходности SGLS.L и WDEE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGLS.L торгуется в GBp, в то время как WDEE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDEE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGLS.L показывает доходность -7.33%, что значительно ниже, чем у WDEE.L с доходностью 24.76%.
SGLS.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -10.74%
- С начала года
- -7.33%
- 6 месяцев
- -11.16%
- 1 год
- 19.50%
- 3 года*
- 26.33%
- 5 лет*
- 16.05%
- 10 лет*
- —
WDEE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 24.76%
- 6 месяцев
- 26.15%
- 1 год
- 34.71%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGLS.L и WDEE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SGLS.L Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC | -7.33% | 63.32% | 25.10% | 2.27% |
WDEE.L Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc | 24.76% | 1.24% | 5.84% | 5.35% |
Correlation
The correlation between SGLS.L and WDEE.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2023 г. | -0.02 |
The correlation between SGLS.L and WDEE.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.00 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLS.L vs. WDEE.L — Ранг доходности на риск
SGLS.L
WDEE.L
Сравнение SGLS.L c WDEE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) и Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGLS.L | WDEE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.31 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 2.91 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | 8.35 | -6.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGLS.L и WDEE.L
Максимальная просадка SGLS.L за все время составила -24.66%, что больше максимальной просадки WDEE.L в -21.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLS.L и WDEE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLS.L | WDEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.66% | -21.91% | -2.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.66% | -11.86% | -12.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.66% | -21.91% | -2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.42% | -9.63% | -14.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.81% | -7.28% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.52% | 4.14% | +4.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLS.L и WDEE.L
Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что SGLS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDEE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLS.L | WDEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 6.80% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.90% | 16.51% | +6.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.82% | 19.58% | +6.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 19.37% | -1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 19.37% | -1.96% |
Сравнение комиссий SGLS.L и WDEE.L
SGLS.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии WDEE.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLS.L и WDEE.L
Ни SGLS.L, ни WDEE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SGLS.L and WDEE.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDEE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDEE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.34% for SGLS.L.
SGLS.L is categorized as Gold, while WDEE.L is Energy Equities. SGLS.L tracks Gold (GBP Hedged), while WDEE.L tracks S&P World Energy Targeted & Screened Index. Their fees differ too: 0.34% for SGLS.L and 0.18% for WDEE.L.
Подберите оптимальное распределение для SGLS.L и WDEE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор