Сравнение SGLS.L с CSH2.L
SGLS.L (Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC) and CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) are both exchange-traded funds - SGLS.L is a Precious Metals fund tracking the Gold (GBP Hedged), while CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi. SGLS.L is passively managed, while CSH2.L is actively managed. Over the past 5 years, SGLS.L returned 17.34%/yr vs 3.66%/yr for CSH2.L. At a -0.00 correlation, their price movements are largely independent. SGLS.L charges 0.34%/yr vs 0.07%/yr for CSH2.L.
Доходность
Сравнение доходности SGLS.L и CSH2.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGLS.L показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у CSH2.L с доходностью 1.74%.
SGLS.L
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 30.77%
- 3 года*
- 29.59%
- 5 лет*
- 17.34%
- 10 лет*
- —
CSH2.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 2.07%
Сравнение доходности по годам SGLS.L и CSH2.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLS.L Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC | 3.01% | 64.22% | 24.42% | 11.48% | -1.42% | -4.63% | -3.17% |
CSH2.L Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | 1.74% | 4.67% | 5.61% | 4.72% | 1.54% | 0.13% | 0.06% |
Correlation
The correlation between SGLS.L and CSH2.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLS.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск
SGLS.L
CSH2.L
Сравнение SGLS.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGLS.L | CSH2.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -13.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 4.37 | -3.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 27.66 | -25.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 159.04 | -154.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGLS.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 8.05 | -6.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 6.49 | -5.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 4.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 4.62 | -3.72 |
Просадки
Сравнение просадок SGLS.L и CSH2.L
Максимальная просадка SGLS.L за все время составила -21.94%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLS.L и CSH2.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLS.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.94% | -0.37% | -21.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.93% | -0.16% | -17.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.93% | -0.29% | -17.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.94% | -0.29% | -21.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.99% | 0.00% | -15.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -0.00% | -6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.84% | 0.03% | +6.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLS.L и CSH2.L
Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что SGLS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLS.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 0.08% | +6.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.65% | 0.25% | +21.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.68% | 0.54% | +24.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.91% | 0.56% | +17.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 0.44% | +17.85% |
Сравнение комиссий SGLS.L и CSH2.L
SGLS.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии CSH2.L в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLS.L и CSH2.L
Ни SGLS.L, ни CSH2.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SGLS.L and CSH2.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSH2.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSH2.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.34% for SGLS.L.
SGLS.L is categorized as Precious Metals, while CSH2.L is Money Market. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.34% for SGLS.L and 0.07% for CSH2.L.
Подберите оптимальное распределение для SGLS.L и CSH2.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор