PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SGLS.L с AUCO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGLS.L с AUCO.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SGLS.L (Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC) and AUCO.L (L&G Gold Mining UCITS ETF) are both Gold funds - SGLS.L tracks the Gold (GBP Hedged) while AUCO.L tracks the STOXX Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGLS.L returned 15.57%/yr vs 21.81%/yr for AUCO.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGLS.L charges 0.34%/yr vs 0.55%/yr for AUCO.L.

Доходность

Сравнение доходности SGLS.L и AUCO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) и L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SGLS.L торгуется в GBp, в то время как AUCO.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AUCO.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SGLS.L показывает доходность -7.78%, что значительно выше, чем у AUCO.L с доходностью -17.39%.

SGLS.L

1 день
-0.10%
1 месяц
-8.08%
6 месяцев
-13.47%
С начала года
-7.78%
1 год
18.47%
3 года*
24.99%
5 лет*
15.57%
10 лет*
—

AUCO.L

1 день
-1.07%
1 месяц
-21.55%
6 месяцев
-25.96%
С начала года
-17.39%
1 год
43.94%
3 года*
37.40%
5 лет*
21.81%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGLS.L и AUCO.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
SGLS.L
Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC		-7.78%63.32%25.10%11.48%-1.79%-5.15%3.51%
AUCO.L
L&G Gold Mining UCITS ETF		-17.39%161.75%20.02%9.27%-4.11%-9.27%-11.77%

Correlation

The correlation between SGLS.L and AUCO.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2020 г.

0.77

The correlation between SGLS.L and AUCO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC

L&G Gold Mining UCITS ETF

Часто сравнивают с SGLS.L:
SGLS.L с SGLN.LSGLS.L с SGLP.LSGLS.L с GBSP.LSGLS.L с GLDSGLS.L с IGLDSGLS.L с GJGB.LSGLS.L с VTI
Часто сравнивают с AUCO.L:
AUCO.L с XGDG.LAUCO.L с RTWO.LAUCO.L с ETRA.LAUCO.L с BULP.LAUCO.L с SPAP.LAUCO.L с XPPT.LAUCO.L с LDGL.L

Доходность на риск

SGLS.L vs. AUCO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGLS.L
Ранг доходности на риск SGLS.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLS.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLS.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLS.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLS.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLS.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
AUCO.L
Ранг доходности на риск AUCO.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUCO.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUCO.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUCO.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUCO.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUCO.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGLS.L c AUCO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) и L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGLS.LAUCO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
0.92

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
1.43

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.17

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

1.14

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.78

2.73

-0.96

SGLS.L vs. AUCO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGLS.L на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUCO.L равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGLS.L и AUCO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGLS.L и AUCO.L

Максимальная просадка SGLS.L за все время составила -24.80%, что меньше максимальной просадки AUCO.L в -77.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLS.L и AUCO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGLS.LAUCO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.80%

-77.54%

+52.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.80%

-38.35%

+13.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.80%

-38.35%

+13.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.80%

-39.29%

+14.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.80%

-38.35%

+13.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.96%

-34.39%

+25.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.38%

16.04%

-5.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SGLS.L и AUCO.L

Текущая волатильность для Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) составляет 6.91%, в то время как у L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L) волатильность равна 13.93%. Это указывает на то, что SGLS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUCO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGLS.LAUCO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

13.93%

-7.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.86%

38.40%

-15.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.25%

47.51%

-21.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

36.63%

-19.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

34.19%

-16.72%

Сравнение комиссий SGLS.L и AUCO.L

SGLS.L берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии AUCO.L в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGLS.L и AUCO.L

Ни SGLS.L, ни AUCO.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SGLS.L and AUCO.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SGLS.L is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SGLS.L is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.55% for AUCO.L.

SGLS.L tracks Gold (GBP Hedged), while AUCO.L tracks STOXX Global Gold Miners Index. They also come from different issuers: Invesco and L&G. Their fees differ too: 0.34% for SGLS.L and 0.55% for AUCO.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGLS.L и AUCO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор