Сравнение SGLP.L с SC0U.DE
SGLP.L (Invesco Physical Gold A) and SC0U.DE (Invesco European Banks Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SGLP.L is a Gold fund tracking the Gold, while SC0U.DE is a Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Optimised Banks. Both are passively managed. Over the past 10 years, SGLP.L returned 13.44%/yr vs 16.16%/yr for SC0U.DE. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. SGLP.L charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for SC0U.DE.
Доходность
Сравнение доходности SGLP.L и SC0U.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGLP.L торгуется в GBp, в то время как SC0U.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SC0U.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGLP.L показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у SC0U.DE с доходностью 9.12%. За последние 10 лет акции SGLP.L уступали акциям SC0U.DE по среднегодовой доходности: 13.44% против 16.16% соответственно.
SGLP.L
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 28.56%
- 3 года*
- 28.32%
- 5 лет*
- 19.60%
- 10 лет*
- 13.44%
SC0U.DE
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- 7.98%
- С начала года
- 9.12%
- 6 месяцев
- 12.21%
- 1 год
- 49.77%
- 3 года*
- 43.93%
- 5 лет*
- 28.96%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение доходности по годам SGLP.L и SC0U.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 1.23% | 53.60% | 28.14% | 7.26% | 11.83% | -2.88% | 19.99% | 14.65% | 4.31% | 1.64% |
SC0U.DE Invesco European Banks Sector UCITS ETF | 9.12% | 89.33% | 26.71% | 23.42% | 5.40% | 28.00% | -18.26% | 9.49% | -25.74% | 15.66% |
Correlation
The correlation between SGLP.L and SC0U.DE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2009 г. | -0.06 |
The correlation between SGLP.L and SC0U.DE shifts across timeframes, from -0.13 (10 years) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLP.L vs. SC0U.DE — Ранг доходности на риск
SGLP.L
SC0U.DE
Сравнение SGLP.L c SC0U.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold A (SGLP.L) и Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGLP.L | SC0U.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.35 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 3.04 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 10.20 | -6.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGLP.L и SC0U.DE
Максимальная просадка SGLP.L за все время составила -63.75%, что больше максимальной просадки SC0U.DE в -57.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLP.L и SC0U.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLP.L | SC0U.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.75% | -57.23% | -6.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.82% | -16.28% | -6.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.82% | -18.19% | -4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.82% | -31.16% | +8.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.82% | -56.39% | +33.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.18% | 0.00% | -18.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.72% | -20.84% | -10.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.44% | 4.86% | +2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLP.L и SC0U.DE
Invesco Physical Gold A (SGLP.L) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что SGLP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SC0U.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLP.L | SC0U.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 6.66% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.83% | 18.88% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.85% | 22.83% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.76% | 23.77% | -2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.77% | 24.83% | -6.06% |
Сравнение комиссий SGLP.L и SC0U.DE
SGLP.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SC0U.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLP.L и SC0U.DE
Ни SGLP.L, ни SC0U.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SGLP.L and SC0U.DE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for SC0U.DE.
SGLP.L is categorized as Gold, while SC0U.DE is Financials Equities. SGLP.L tracks Gold, while SC0U.DE tracks STOXX® Europe 600 Optimised Banks. Their fees differ too: 0.12% for SGLP.L and 0.20% for SC0U.DE.
Подберите оптимальное распределение для SGLP.L и SC0U.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор