Сравнение SGLO.L с VUSA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (SGLO.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L).

SGLO.L и VUSA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGLO.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 6 мар. 2009 г.. VUSA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SGLO.L и VUSA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (SGLO.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGLO.L и VUSA.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SGLO.L iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)	0.76%	0.31%	-1.33%	-1.35%	-7.72%	-5.44%	5.97%	2.82%	5.56%	-3.12%
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF	-3.13%	9.39%	27.33%	19.81%	-9.02%	30.98%	13.66%	26.54%	-0.12%	10.71%

Доходность по периодам

С начала года, SGLO.L показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у VUSA.L с доходностью -3.13%. За последние 10 лет акции SGLO.L уступали акциям VUSA.L по среднегодовой доходности: 0.48% против 14.61% соответственно.

SGLO.L

1 день: 0.12%

1 месяц: -1.25%

С начала года: 0.76%

6 месяцев: 0.73%

1 год: 0.61%

3 года*: -0.68%

5 лет*: -1.69%

10 лет*: 0.48%

VUSA.L

1 день: 1.52%

1 месяц: -3.31%

С начала года: -3.13%

6 месяцев: 0.16%

1 год: 14.71%

3 года*: 15.77%

5 лет*: 12.63%

10 лет*: 14.61%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)

Название символа

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с SGLO.L:

SGLO.L с IGLO.L SGLO.L с IGLH.L SGLO.L с SGLP.L SGLO.L с VDC SGLO.L с FGOV.L SGLO.L с GAGG.L SGLO.L с AGHG.L

Часто сравнивают с VUSA.L:

VUSA.L с CSPX.AS VUSA.L с VOO VUSA.L с VWRL.L VUSA.L с SGLN.L VUSA.L с VUSA.DE VUSA.L с VNRT.L VUSA.L с VUKE.L

Сравнение комиссий SGLO.L и VUSA.L

SGLO.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VUSA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SGLO.L

iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)

VUSA.L

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

SGLO.L vs. VUSA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SGLO.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VUSA.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGLO.L c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (SGLO.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SGLO.L	VUSA.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.13	0.96	-0.83
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.24	1.40	-1.15
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.03	1.20	-0.18
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.12	2.06	-1.94
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.21	7.07	-6.86
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGLO.L vs. VUSA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGLO.L на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа VUSA.L равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGLO.L и VUSA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SGLO.L	VUSA.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.13	0.96	-0.83
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.23	0.88	-1.10
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.05	0.93	-0.88
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.20	1.00	-0.80

Корреляция

Корреляция между SGLO.L и VUSA.L составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGLO.L и VUSA.L

Дивидендная доходность SGLO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности VUSA.L в 0.99%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SGLO.L iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)	4.10%	3.86%	3.15%	1.87%	0.95%	0.85%	1.35%	1.60%	1.37%	1.26%	1.34%	0.89%
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF	0.99%	0.95%	1.00%	1.24%	1.41%	1.04%	1.44%	1.50%	1.72%	1.61%	1.58%	1.73%

Просадки

Сравнение просадок SGLO.L и VUSA.L

Максимальная просадка SGLO.L за все время составила -25.55%, примерно равная максимальной просадке VUSA.L в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLO.L и VUSA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	SGLO.L	VUSA.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-25.55%	-25.47%	-0.08%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-5.13%	-10.49%	+5.36%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-16.48%	-20.94%	+4.46%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-25.55%	-25.47%	-0.08%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-21.62%	-4.76%	-16.86%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.96%	-3.22%	-6.74%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.96%	2.07%	+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SGLO.L и VUSA.L

Текущая волатильность для iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (SGLO.L) составляет 1.61%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что SGLO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SGLO.L	VUSA.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.61%	3.74%	-2.13%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	3.93%	8.25%	-4.32%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	5.73%	15.31%	-9.58%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	7.51%	14.37%	-6.86%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	8.85%	15.67%	-6.82%

Сравнение SGLO.L с VUSA.L

Доходность

Сравнение доходности SGLO.L и VUSA.L

Сравнение доходности по годам SGLO.L и VUSA.L

Доходность по периодам

SGLO.L

VUSA.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SGLO.L и VUSA.L

Доходность на риск

SGLO.L vs. VUSA.L — Ранг доходности на риск

SGLO.L

VUSA.L

Сравнение SGLO.L c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SGLO.L vs. VUSA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGLO.L и VUSA.L

Просадки

Сравнение просадок SGLO.L и VUSA.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SGLO.L и VUSA.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)