Сравнение SGLO.L с GAGG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (SGLO.L) и Amundi Index Barclays Global Agg 500M (GAGG.L).
SGLO.L и GAGG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGLO.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 6 мар. 2009 г.. GAGG.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 21 окт. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SGLO.L и GAGG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGLO.L и GAGG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLO.L iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 0.76% | 0.31% | -1.33% | -1.35% | -7.72% | -5.44% | 5.97% | 2.82% | 5.56% | -1.75% |
GAGG.L Amundi Index Barclays Global Agg 500M | 0.40% | 0.42% | 0.19% | -0.73% | -5.96% | -3.91% | 5.63% | 2.75% | 4.95% | -1.16% |
Разные валюты инструментов
SGLO.L торгуется в GBP, в то время как GAGG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GAGG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGLO.L показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у GAGG.L с доходностью 0.40%.
SGLO.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 0.61%
- 3 года*
- -0.68%
- 5 лет*
- -1.69%
- 10 лет*
- 0.48%
GAGG.L
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 1.43%
- 3 года*
- 0.12%
- 5 лет*
- -0.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGLO.L и GAGG.L
SGLO.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии GAGG.L в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SGLO.L vs. GAGG.L — Ранг доходности на риск
SGLO.L
GAGG.L
Сравнение SGLO.L c GAGG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (SGLO.L) и Amundi Index Barclays Global Agg 500M (GAGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGLO.L | GAGG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 0.28 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.24 | 0.46 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.05 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 0.41 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | 0.74 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGLO.L | GAGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.28 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | -0.12 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.03 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между SGLO.L и GAGG.L составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLO.L и GAGG.L
Дивидендная доходность SGLO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, тогда как GAGG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLO.L iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.10% | 3.86% | 3.15% | 1.87% | 0.95% | 0.85% | 1.35% | 1.60% | 1.37% | 1.26% | 1.34% | 0.89% |
GAGG.L Amundi Index Barclays Global Agg 500M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SGLO.L и GAGG.L
Максимальная просадка SGLO.L за все время составила -25.55%, что больше максимальной просадки GAGG.L в -19.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLO.L и GAGG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGLO.L | GAGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.55% | -19.47% | -6.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.13% | -4.17% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.48% | -14.17% | -2.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.62% | -13.75% | -7.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -9.59% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.31% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLO.L и GAGG.L
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (SGLO.L) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Amundi Index Barclays Global Agg 500M (GAGG.L) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что SGLO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGLO.L | GAGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 1.48% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.93% | 3.55% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.73% | 5.15% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.51% | 6.60% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.85% | 7.22% | +1.63% |