Сравнение SGLO.L с IGLO.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (SGLO.L) и iShares Global Government Bond UCITS (IGLO.L).
SGLO.L и IGLO.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGLO.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 6 мар. 2009 г.. IGLO.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 6 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SGLO.L или IGLO.L.
Основные характеристики
| SGLO.L | IGLO.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.23% | 2.37% |
| Дох-ть за 1 год | 3.07% | 8.79% |
| Дох-ть за 3 года | -3.40% | -5.30% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.00% | -2.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.24% | -0.31% |
| Коэф-т Шарпа | 0.47 | 0.99 |
| Дневная вол-ть | 6.09% | 7.61% |
| Макс. просадка | -25.54% | -28.01% |
| Текущая просадка | -21.58% | -18.43% |
Корреляция
Корреляция между SGLO.L и IGLO.L составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SGLO.L и IGLO.L
С начала года, SGLO.L показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у IGLO.L с доходностью 2.37%. За последние 10 лет акции SGLO.L превзошли акции IGLO.L по среднегодовой доходности: 2.24% против -0.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGLO.L и IGLO.L
И SGLO.L, и IGLO.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SGLO.L c IGLO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (SGLO.L) и iShares Global Government Bond UCITS (IGLO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLO.L и IGLO.L
Дивидендная доходность SGLO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности IGLO.L в 2.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLO.L iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.12% | 1.88% | 0.95% | 0.84% | 1.35% | 1.59% | 1.37% | 1.26% | 1.34% | 0.89% | 2.37% | 2.30% |
IGLO.L iShares Global Government Bond UCITS | 2.37% | 1.47% | 0.78% | 0.63% | 0.99% | 1.21% | 1.07% | 0.93% | 1.09% | 0.60% | 1.52% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок SGLO.L и IGLO.L
Максимальная просадка SGLO.L за все время составила -25.54%, что меньше максимальной просадки IGLO.L в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLO.L и IGLO.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SGLO.L и IGLO.L
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (SGLO.L) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с iShares Global Government Bond UCITS (IGLO.L) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что SGLO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGLO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.