Сравнение SGLO.L с GGOV.L
SGLO.L (iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)) and GGOV.L (Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies) are both Global Bonds funds tracking the Bloomberg Global Aggregate TR USD, from iShares and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGLO.L returned -1.81%/yr vs -2.27%/yr for GGOV.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGLO.L charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for GGOV.L.
Доходность
Сравнение доходности SGLO.L и GGOV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGLO.L торгуется в GBP, в то время как GGOV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GGOV.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGLO.L показывает доходность -0.79%, что значительно выше, чем у GGOV.L с доходностью -0.92%.
SGLO.L
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 2.01%
- 3 года*
- -0.41%
- 5 лет*
- -1.81%
- 10 лет*
- 0.35%
GGOV.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- -1.54%
- 1 год
- 0.64%
- 3 года*
- -1.14%
- 5 лет*
- -2.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGLO.L и GGOV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLO.L iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | -0.79% | 0.31% | -1.33% | -1.35% | -7.72% | -5.44% | 5.97% | -8.77% |
GGOV.L Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies | -0.92% | -1.06% | -1.97% | -1.94% | -7.40% | -5.91% | 6.13% | -8.77% |
Correlation
The correlation between SGLO.L and GGOV.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2019 г. | 0.70 |
Over the past year, SGLO.L and GGOV.L have become more correlated (0.92) than their long-term average of 0.70, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLO.L vs. GGOV.L — Ранг доходности на риск
SGLO.L
GGOV.L
Сравнение SGLO.L c GGOV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (SGLO.L) и Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies (GGOV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGLO.L | GGOV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.03 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.14 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | 0.26 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGLO.L | GGOV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 0.14 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | -0.36 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | -0.51 | +0.70 |
Просадки
Сравнение просадок SGLO.L и GGOV.L
Максимальная просадка SGLO.L за все время составила -25.55%, примерно равная максимальной просадке GGOV.L в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLO.L и GGOV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLO.L | GGOV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.55% | -25.96% | +0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.26% | -4.67% | +0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.41% | -5.70% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.48% | -16.68% | +0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.83% | -24.80% | +1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.09% | -18.43% | +8.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.46% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLO.L и GGOV.L
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (SGLO.L) и Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies (GGOV.L) имеют волатильность 1.24% и 1.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLO.L | GGOV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.30% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.88% | 3.42% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.24% | 4.66% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.47% | 8.19% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.77% | 9.19% | -0.42% |
Сравнение комиссий SGLO.L и GGOV.L
SGLO.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии GGOV.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLO.L и GGOV.L
Дивидендная доходность SGLO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, тогда как GGOV.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGOV.L Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGLO.L iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.16% | 3.86% | 3.15% | 1.87% | 0.95% | 0.85% | 1.35% | 1.60% | 1.37% | 1.26% | 1.34% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, SGLO.L and GGOV.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GGOV.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GGOV.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for SGLO.L.
Both ETFs track Bloomberg Global Aggregate TR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for SGLO.L and 0.10% for GGOV.L.
Подберите оптимальное распределение для SGLO.L и GGOV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор