PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGLN.L с TSCO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGLN.L с TSCO.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while TSCO.L (Tesco PLC) is a stock. Over the past 10 years, SGLN.L returned 13.01%/yr vs 15.99%/yr for TSCO.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SGLN.L и TSCO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) и Tesco PLC (TSCO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGLN.L показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у TSCO.L с доходностью 9.36%. За последние 10 лет акции SGLN.L уступали акциям TSCO.L по среднегодовой доходности: 13.01% против 15.99% соответственно.

SGLN.L

1 день
2.90%
1 месяц
-9.54%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
-1.90%
1 год
24.78%
3 года*
26.65%
5 лет*
18.64%
10 лет*
13.01%

TSCO.L

1 день
0.87%
1 месяц
4.95%
С начала года
9.36%
6 месяцев
9.61%
1 год
22.65%
3 года*
26.28%
5 лет*
19.99%
10 лет*
15.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGLN.L и TSCO.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		-1.83%53.66%28.20%7.24%11.84%-2.82%19.93%14.63%4.36%1.68%
TSCO.L
Tesco PLC		9.36%24.45%31.78%34.79%-18.79%30.32%-5.37%38.15%-7.70%1.70%

Correlation

The correlation between SGLN.L and TSCO.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Physical Gold ETC

Tesco PLC

Часто сравнивают с SGLN.L:
SGLN.L с IGLN.LSGLN.L с GLDSGLN.L с IAUSGLN.L с SGLS.LSGLN.L с GLDW.LSGLN.L с GBSP.LSGLN.L с PHGP.L
Часто сравнивают с TSCO.L:
TSCO.L с AV.LTSCO.L с NWG.LTSCO.L с JSAIYTSCO.L с WMTTSCO.L с UGLTSCO.L с VWRP.LTSCO.L с MSFT

Доходность на риск

SGLN.L vs. TSCO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGLN.L
Ранг доходности на риск SGLN.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLN.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLN.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLN.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLN.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLN.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
TSCO.L
Ранг доходности на риск TSCO.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSCO.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCO.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCO.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCO.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCO.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGLN.L c TSCO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) и Tesco PLC (TSCO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGLN.LTSCO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.14

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
1.66

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

1.88

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.51

4.60

-1.09

SGLN.L vs. TSCO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGLN.L на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSCO.L равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGLN.L и TSCO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGLN.L и TSCO.L

Максимальная просадка SGLN.L за все время составила -53.23%, что меньше максимальной просадки TSCO.L в -63.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLN.L и TSCO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGLN.LTSCO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.23%

-63.40%

+10.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.87%

-13.12%

-9.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.87%

-20.76%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.87%

-32.40%

+9.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.87%

-32.40%

+9.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.64%

-3.60%

-17.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.70%

-23.62%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.37%

5.36%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SGLN.L и TSCO.L

Текущая волатильность для iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) составляет 6.68%, в то время как у Tesco PLC (TSCO.L) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что SGLN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSCO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGLN.LTSCO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

7.05%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.78%

17.16%

+3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.82%

21.55%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.84%

20.28%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

22.53%

-3.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGLN.L и TSCO.L

SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSCO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSCO.L
Tesco PLC		3.07%3.23%3.39%3.75%5.15%20.72%4.19%2.64%1.93%0.48%

Часто задаваемые вопросы

SGLN.L and TSCO.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGLN.L и TSCO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор