PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGLN.L с TMUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGLN.L с TMUS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while TMUS (T-Mobile US, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SGLN.L returned 13.01%/yr vs 17.26%/yr for TMUS. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SGLN.L и TMUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SGLN.L торгуется в GBp, в то время как TMUS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TMUS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SGLN.L показывает доходность -1.83%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -5.43%. За последние 10 лет акции SGLN.L уступали акциям TMUS по среднегодовой доходности: 13.01% против 17.26% соответственно.

SGLN.L

1 день
2.90%
1 месяц
-7.78%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
-1.90%
1 год
24.78%
3 года*
26.65%
5 лет*
18.64%
10 лет*
13.01%

TMUS

1 день
1.85%
1 месяц
2.02%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-2.35%
1 год
-14.45%
3 года*
12.72%
5 лет*
7.45%
10 лет*
17.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGLN.L и TMUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		-1.83%53.66%28.20%7.24%11.84%-2.82%19.93%14.63%4.36%1.68%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		-5.43%-13.23%42.14%9.27%35.06%-13.18%66.91%18.59%6.10%0.88%

Correlation

The correlation between SGLN.L and TMUS is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г.

0.03

The correlation between SGLN.L and TMUS shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.06 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Physical Gold ETC

T-Mobile US, Inc.

Часто сравнивают с SGLN.L:
SGLN.L с IGLN.LSGLN.L с GLDSGLN.L с IAUSGLN.L с SGLS.LSGLN.L с GLDW.LSGLN.L с GBSP.LSGLN.L с PHGP.L
Часто сравнивают с TMUS:
TMUS с VZTMUS с TTMUS с DTE.DETMUS с DTEGYTMUS с SPOTTMUS с MC.PATMUS с GOOGL

Доходность на риск

SGLN.L vs. TMUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGLN.L
Ранг доходности на риск SGLN.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLN.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLN.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLN.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLN.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLN.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGLN.L c TMUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGLN.LTMUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
-0.55

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
-0.67

+2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.92

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

-0.48

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.51

-0.82

+4.33

SGLN.L vs. TMUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGLN.L на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа TMUS равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGLN.L и TMUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGLN.L и TMUS

Максимальная просадка SGLN.L за все время составила -53.23%, что меньше максимальной просадки TMUS в -82.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLN.L и TMUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGLN.LTMUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.23%

-82.61%

+29.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.87%

-30.20%

+7.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.87%

-37.22%

+14.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.87%

-37.22%

+14.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.87%

-37.22%

+14.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.64%

-32.85%

+12.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.70%

-24.61%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.37%

17.69%

-10.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SGLN.L и TMUS

Текущая волатильность для iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) составляет 6.68%, в то время как у T-Mobile US, Inc. (TMUS) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что SGLN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGLN.LTMUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

7.27%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.78%

20.26%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.82%

26.15%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.84%

24.16%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

26.79%

-7.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGLN.L и TMUS

SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%.

ПозицияTTM202520242023
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		2.08%1.80%1.28%0.41%

Часто задаваемые вопросы

SGLN.L and TMUS have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGLN.L и TMUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор