Сравнение SGLN.L с RYCEY
SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) is a stock. Over the past 10 years, SGLN.L returned 13.01%/yr vs 9.04%/yr for RYCEY. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SGLN.L и RYCEY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGLN.L торгуется в GBp, в то время как RYCEY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RYCEY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGLN.L показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у RYCEY с доходностью 13.00%. За последние 10 лет акции SGLN.L превзошли акции RYCEY по среднегодовой доходности: 13.01% против 9.04% соответственно.
SGLN.L
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 26.65%
- 5 лет*
- 18.64%
- 10 лет*
- 13.01%
RYCEY
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 9.89%
- С начала года
- 13.00%
- 6 месяцев
- 19.36%
- 1 год
- 50.35%
- 3 года*
- 108.74%
- 5 лет*
- 63.14%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение доходности по годам SGLN.L и RYCEY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | -1.83% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.82% | 19.93% | 14.63% | 4.36% | 1.68% |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 13.00% | 107.71% | 91.50% | 235.61% | -26.10% | 3.50% | -82.58% | -16.01% | -1.85% | 28.53% |
Correlation
The correlation between SGLN.L and RYCEY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2014 г. | -0.03 |
The correlation between SGLN.L and RYCEY shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLN.L vs. RYCEY — Ранг доходности на риск
SGLN.L
RYCEY
Сравнение SGLN.L c RYCEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGLN.L | RYCEY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 2.40 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 6.49 | -2.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGLN.L и RYCEY
Максимальная просадка SGLN.L за все время составила -53.23%, что меньше максимальной просадки RYCEY в -98.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLN.L и RYCEY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLN.L | RYCEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.23% | -98.54% | +45.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.87% | -20.27% | -2.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.87% | -22.51% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.87% | -52.69% | +29.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.87% | -93.60% | +70.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.64% | -71.63% | +50.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.70% | -81.06% | +56.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.37% | 7.48% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLN.L и RYCEY
Текущая волатильность для iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) составляет 6.68%, в то время как у Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) волатильность равна 11.11%. Это указывает на то, что SGLN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYCEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLN.L | RYCEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 11.11% | -4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.78% | 30.96% | -10.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.82% | 36.06% | -12.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 41.78% | -19.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 47.93% | -29.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLN.L и RYCEY
SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYCEY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 0.72% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.51% | 1.56% | 1.32% | 1.55% | 4.19% | 14.44% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGLN.L and RYCEY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SGLN.L и RYCEY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор