Сравнение SGLN.L с ISF.L
SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and ISF.L (iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while ISF.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 10 years, SGLN.L returned 13.01%/yr vs 9.81%/yr for ISF.L. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. SGLN.L charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for ISF.L.
Доходность
Сравнение доходности SGLN.L и ISF.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGLN.L показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у ISF.L с доходностью 7.07%. За последние 10 лет акции SGLN.L превзошли акции ISF.L по среднегодовой доходности: 13.01% против 9.81% соответственно.
SGLN.L
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 26.65%
- 5 лет*
- 18.64%
- 10 лет*
- 13.01%
ISF.L
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 7.07%
- 6 месяцев
- 10.11%
- 1 год
- 21.68%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 9.81%
Сравнение доходности по годам SGLN.L и ISF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | -1.83% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.82% | 19.93% | 14.63% | 4.36% | 1.68% |
ISF.L iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 7.07% | 25.97% | 9.28% | 7.81% | 4.83% | 17.68% | -11.67% | 17.11% | -8.96% | 13.10% |
Correlation
The correlation between SGLN.L and ISF.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г. | 0.03 |
Over the past year, SGLN.L and ISF.L have become more correlated (0.24) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLN.L vs. ISF.L — Ранг доходности на риск
SGLN.L
ISF.L
Сравнение SGLN.L c ISF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) и iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGLN.L | ISF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.36 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 2.40 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 7.89 | -4.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGLN.L и ISF.L
Максимальная просадка SGLN.L за все время составила -53.23%, что больше максимальной просадки ISF.L в -45.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLN.L и ISF.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLN.L | ISF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.23% | -45.00% | -8.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.87% | -8.82% | -14.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.87% | -12.69% | -10.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.87% | -12.69% | -10.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.87% | -34.13% | +11.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.64% | -3.05% | -17.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.70% | -6.45% | -18.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.37% | 2.68% | +4.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLN.L и ISF.L
iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что SGLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLN.L | ISF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 3.51% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.78% | 9.53% | +11.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.82% | 10.94% | +12.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 12.59% | +9.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 14.84% | +4.00% |
Сравнение комиссий SGLN.L и ISF.L
SGLN.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии ISF.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLN.L и ISF.L
SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISF.L iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 1.71% | 3.01% | 3.71% | 3.86% | 3.75% | 3.76% | 3.11% | 4.47% | 4.44% | 3.96% | 3.79% | 4.12% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGLN.L and ISF.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISF.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISF.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for SGLN.L.
SGLN.L is categorized as Gold, while ISF.L is Europe Equities. SGLN.L tracks LBMA Gold Price, while ISF.L tracks FTSE AllSh TR GBP. Their fees differ too: 0.12% for SGLN.L and 0.07% for ISF.L.
Подберите оптимальное распределение для SGLN.L и ISF.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор