Сравнение SGLN.L с IESU.L
SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and IESU.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while IESU.L is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. Both are passively managed. Over the past 10 years, SGLN.L returned 11.20%/yr vs 8.50%/yr for IESU.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. SGLN.L charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for IESU.L.
Доходность
Сравнение доходности SGLN.L и IESU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGLN.L показывает доходность -6.98%, что значительно ниже, чем у IESU.L с доходностью 28.61%. За последние 10 лет акции SGLN.L превзошли акции IESU.L по среднегодовой доходности: 11.20% против 8.50% соответственно.
SGLN.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -8.38%
- 6 месяцев
- -13.16%
- С начала года
- -6.98%
- 1 год
- 19.68%
- 3 года*
- 25.13%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 11.20%
IESU.L
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 4.80%
- 6 месяцев
- 20.56%
- С начала года
- 28.61%
- 1 год
- 35.99%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 22.82%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение доходности по годам SGLN.L и IESU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | -6.98% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.82% | 19.93% | 14.63% | 4.36% | 1.68% |
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 28.61% | 2.26% | 5.45% | -5.96% | 83.53% | 53.82% | -35.62% | 5.37% | -13.39% | -10.01% |
Correlation
The correlation between SGLN.L and IESU.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.01 |
The correlation between SGLN.L and IESU.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.03 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLN.L vs. IESU.L — Ранг доходности на риск
SGLN.L
IESU.L
Сравнение SGLN.L c IESU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGLN.L | IESU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.26 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 2.07 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | 5.01 | -3.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGLN.L и IESU.L
Максимальная просадка SGLN.L за все время составила -53.23%, что меньше максимальной просадки IESU.L в -63.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLN.L и IESU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLN.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.23% | -63.88% | +10.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.89% | -17.34% | -7.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.89% | -26.36% | +1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.89% | -26.36% | +1.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.89% | -62.16% | +37.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.80% | -10.65% | -14.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.68% | -20.50% | -4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.11% | 7.16% | +2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLN.L и IESU.L
Текущая волатильность для iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) составляет 6.47%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что SGLN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLN.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 7.50% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.25% | 21.74% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.49% | 24.54% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.01% | 29.08% | -7.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.34% | 29.16% | -10.82% |
Сравнение комиссий SGLN.L и IESU.L
SGLN.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IESU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLN.L и IESU.L
Ни SGLN.L, ни IESU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SGLN.L and IESU.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for IESU.L.
SGLN.L is categorized as Gold, while IESU.L is Energy Equities. SGLN.L tracks LBMA Gold Price, while IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. Their fees differ too: 0.12% for SGLN.L and 0.15% for IESU.L.
Подберите оптимальное распределение для SGLN.L и IESU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор