PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SGLN.L с GLDE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SGLN.L и GLDE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) и IncomeShares Gold + Yield ETP GBP (GLDE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGLN.L показывает доходность 3.89%, что значительно выше, чем у GLDE.L с доходностью -4.51%.


SGLN.L

1 день
0.70%
1 месяц
-3.53%
С начала года
3.89%
6 месяцев
5.21%
1 год
34.65%
3 года*
28.17%
5 лет*
20.12%
10 лет*
14.27%

GLDE.L

1 день
0.34%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-4.51%
6 месяцев
-3.65%
1 год
18.71%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGLN.L и GLDE.L


2026 (YTD)20252024
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC
3.89%53.66%11.68%
GLDE.L
IncomeShares Gold + Yield ETP GBP
-4.51%42.81%7.05%

Correlation

The correlation between SGLN.L and GLDE.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г.

0.85

The correlation between SGLN.L and GLDE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Physical Gold ETC

IncomeShares Gold + Yield ETP GBP

Доходность на риск

SGLN.L vs. GLDE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SGLN.L
Ранг доходности на риск SGLN.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLN.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLN.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLN.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLN.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLN.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина

GLDE.L
Ранг доходности на риск GLDE.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDE.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDE.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDE.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDE.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDE.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGLN.L c GLDE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) и IncomeShares Gold + Yield ETP GBP (GLDE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SGLN.LGLDE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.18

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

1.08

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.05

2.67

+2.38

SGLN.L vs. GLDE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGLN.L на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа GLDE.L равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGLN.L и GLDE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SGLN.LGLDE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

0.84

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.21

-0.66

Просадки

Сравнение просадок SGLN.L и GLDE.L

Максимальная просадка SGLN.L за все время составила -41.71%, что больше максимальной просадки GLDE.L в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLN.L и GLDE.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SGLN.LGLDE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.71%

-16.85%

-24.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.57%

-16.85%

-0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.01%

-16.57%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.76%

-3.34%

-11.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

6.85%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SGLN.L и GLDE.L

iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с IncomeShares Gold + Yield ETP GBP (GLDE.L) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что SGLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SGLN.LGLDE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

4.83%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.08%

17.78%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.19%

21.72%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

18.50%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

18.50%

-2.72%

Сравнение комиссий SGLN.L и GLDE.L

SGLN.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GLDE.L в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SGLN.L и GLDE.L

SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%.


ПозицияTTM20252024
GLDE.L
IncomeShares Gold + Yield ETP GBP
4.67%4.82%0.38%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC
0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SGLN.L and GLDE.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for GLDE.L.

SGLN.L is categorized as Gold, while GLDE.L is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.12% for SGLN.L and 0.35% for GLDE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGLN.L и GLDE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор