Сравнение SGLN.L с GLDE.L
SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and GLDE.L (IncomeShares Gold + Yield ETP GBP) are both exchange-traded funds - SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while GLDE.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. SGLN.L is passively managed, while GLDE.L is actively managed. Over the past year, SGLN.L returned 34.65% vs 18.71% for GLDE.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SGLN.L charges 0.12%/yr vs 0.35%/yr for GLDE.L.
Доходность
Сравнение доходности SGLN.L и GLDE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGLN.L показывает доходность 3.89%, что значительно выше, чем у GLDE.L с доходностью -4.51%.
SGLN.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 34.65%
- 3 года*
- 28.17%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 14.27%
GLDE.L
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -4.51%
- 6 месяцев
- -3.65%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGLN.L и GLDE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 3.89% | 53.66% | 11.68% |
GLDE.L IncomeShares Gold + Yield ETP GBP | -4.51% | 42.81% | 7.05% |
Correlation
The correlation between SGLN.L and GLDE.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.85 |
The correlation between SGLN.L and GLDE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLN.L vs. GLDE.L — Ранг доходности на риск
SGLN.L
GLDE.L
Сравнение SGLN.L c GLDE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) и IncomeShares Gold + Yield ETP GBP (GLDE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGLN.L | GLDE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.18 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.08 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 2.67 | +2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGLN.L | GLDE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 0.84 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.21 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок SGLN.L и GLDE.L
Максимальная просадка SGLN.L за все время составила -41.71%, что больше максимальной просадки GLDE.L в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLN.L и GLDE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLN.L | GLDE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.71% | -16.85% | -24.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.57% | -16.85% | -0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.01% | -16.57% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.76% | -3.34% | -11.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 6.85% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLN.L и GLDE.L
iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с IncomeShares Gold + Yield ETP GBP (GLDE.L) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что SGLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLN.L | GLDE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 4.83% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.08% | 17.78% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.19% | 21.72% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 18.50% | -2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.78% | 18.50% | -2.72% |
Сравнение комиссий SGLN.L и GLDE.L
SGLN.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GLDE.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLN.L и GLDE.L
SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GLDE.L IncomeShares Gold + Yield ETP GBP | 4.67% | 4.82% | 0.38% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGLN.L and GLDE.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for GLDE.L.
SGLN.L is categorized as Gold, while GLDE.L is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.12% for SGLN.L and 0.35% for GLDE.L.
Подберите оптимальное распределение для SGLN.L и GLDE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор