Сравнение SGLN.L с ASML.AS
SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while ASML.AS (ASML Holding NV) is a stock. Over the past 10 years, SGLN.L returned 13.68%/yr vs 35.25%/yr for ASML.AS. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGLN.L и ASML.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGLN.L торгуется в GBp, в то время как ASML.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASML.AS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGLN.L показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у ASML.AS с доходностью 61.89%. За последние 10 лет акции SGLN.L уступали акциям ASML.AS по среднегодовой доходности: 13.68% против 35.25% соответственно.
SGLN.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 3.07%
- 1 год
- 31.70%
- 3 года*
- 27.57%
- 5 лет*
- 19.24%
- 10 лет*
- 13.68%
ASML.AS
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 13.60%
- С начала года
- 61.89%
- 6 месяцев
- 54.55%
- 1 год
- 132.28%
- 3 года*
- 31.74%
- 5 лет*
- 23.12%
- 10 лет*
- 35.25%
Сравнение доходности по годам SGLN.L и ASML.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 1.38% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.82% | 19.93% | 14.63% | 4.36% | 1.68% |
ASML.AS ASML Holding NV | 61.89% | 44.42% | -4.20% | 33.94% | -24.10% | 68.14% | 60.70% | 84.23% | -3.73% | 43.32% |
Correlation
The correlation between SGLN.L and ASML.AS is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2011 г. | 0.01 |
The correlation between SGLN.L and ASML.AS shifts across timeframes, from -0.00 (5 years) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLN.L vs. ASML.AS — Ранг доходности на риск
SGLN.L
ASML.AS
Сравнение SGLN.L c ASML.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) и ASML Holding NV (ASML.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGLN.L | ASML.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.50 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 8.89 | -7.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | 22.05 | -17.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGLN.L | ASML.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 3.44 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.60 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 1.02 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.80 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок SGLN.L и ASML.AS
Максимальная просадка SGLN.L за все время составила -53.23%, примерно равная максимальной просадке ASML.AS в -50.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLN.L и ASML.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLN.L | ASML.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.23% | -50.81% | -2.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.04% | -15.20% | -2.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.33% | -43.84% | +23.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.33% | -46.27% | +25.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.30% | -46.27% | +23.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.04% | 0.00% | -18.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.71% | -12.19% | -12.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.86% | 6.17% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLN.L и ASML.AS
Текущая волатильность для iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) составляет 4.84%, в то время как у ASML Holding NV (ASML.AS) волатильность равна 13.33%. Это указывает на то, что SGLN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLN.L | ASML.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 13.33% | -8.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.20% | 30.20% | -10.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.35% | 39.27% | -15.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.74% | 38.13% | -16.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 33.86% | -15.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLN.L и ASML.AS
SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML.AS ASML Holding NV | 0.50% | 0.71% | 0.92% | 0.87% | 1.28% | 0.47% | 0.64% | 1.19% | 1.02% | 0.83% | 0.98% | 0.85% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGLN.L and ASML.AS have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SGLN.L и ASML.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор