Сравнение SGLD.L с VWCE.DE
SGLD.L (Invesco Physical Gold ETC) and VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SGLD.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while VWCE.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGLD.L returned 17.08%/yr vs 10.72%/yr for VWCE.DE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. SGLD.L charges 0.12%/yr vs 0.19%/yr for VWCE.DE.
Доходность
Сравнение доходности SGLD.L и VWCE.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGLD.L торгуется в USD, в то время как VWCE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWCE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGLD.L показывает доходность -7.02%, что значительно ниже, чем у VWCE.DE с доходностью 9.47%.
SGLD.L
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -8.01%
- 6 месяцев
- -12.74%
- С начала года
- -7.02%
- 1 год
- 19.99%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 11.45%
VWCE.DE
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -1.24%
- 6 месяцев
- 7.75%
- С начала года
- 9.47%
- 1 год
- 21.21%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGLD.L и VWCE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLD.L Invesco Physical Gold ETC | -7.02% | 64.87% | 26.23% | 13.36% | -0.08% | -4.08% | 24.18% | 6.83% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 9.47% | 23.23% | 17.30% | 21.91% | -18.24% | 18.47% | 15.65% | 7.58% |
Correlation
The correlation between SGLD.L and VWCE.DE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г. | 0.16 |
Over the past year, SGLD.L and VWCE.DE have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLD.L vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск
SGLD.L
VWCE.DE
Сравнение SGLD.L c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGLD.L | VWCE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.30 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 2.37 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 9.62 | -7.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGLD.L и VWCE.DE
Максимальная просадка SGLD.L за все время составила -45.21%, что больше максимальной просадки VWCE.DE в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLD.L и VWCE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLD.L | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.21% | -33.91% | -11.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.36% | -8.91% | -15.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.36% | -17.27% | -7.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.36% | -26.11% | +1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.35% | -2.48% | -21.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.97% | -5.38% | -12.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.18% | 2.20% | +7.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLD.L и VWCE.DE
Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что SGLD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLD.L | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 3.33% | +3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.99% | 9.96% | +13.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.36% | 12.66% | +13.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 15.36% | +2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.71% | 17.26% | -1.55% |
Сравнение комиссий SGLD.L и VWCE.DE
SGLD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VWCE.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLD.L и VWCE.DE
Ни SGLD.L, ни VWCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SGLD.L and VWCE.DE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.19% for VWCE.DE.
SGLD.L is categorized as Gold, while VWCE.DE is Global Equities. SGLD.L tracks LBMA Gold Price PM, while VWCE.DE tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for SGLD.L and 0.19% for VWCE.DE.
Подберите оптимальное распределение для SGLD.L и VWCE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор