Сравнение SGLD.L с GLDA.DE
SGLD.L (Invesco Physical Gold ETC) and GLDA.DE (Amundi Physical Gold ETC (C)) are both Gold funds - SGLD.L tracks the LBMA Gold Price PM while GLDA.DE tracks the Gold. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGLD.L returned 17.57%/yr vs 17.51%/yr for GLDA.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.12% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SGLD.L и GLDA.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGLD.L торгуется в USD, в то время как GLDA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDA.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGLD.L показывает доходность -6.68%, что значительно выше, чем у GLDA.DE с доходностью -8.85%.
SGLD.L
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -10.72%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -10.51%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 27.67%
- 5 лет*
- 17.57%
- 10 лет*
- 11.57%
GLDA.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.07%
- С начала года
- -8.85%
- 6 месяцев
- -10.27%
- 1 год
- 20.19%
- 3 года*
- 27.56%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGLD.L и GLDA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLD.L Invesco Physical Gold ETC | -6.68% | 64.87% | 26.23% | 13.36% | -0.08% | -4.08% | 24.18% | 6.42% |
GLDA.DE Amundi Physical Gold ETC (C) | -8.85% | 68.20% | 26.57% | 12.86% | 1.10% | -4.32% | 23.96% | 6.27% |
Correlation
The correlation between SGLD.L and GLDA.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2019 г. | 0.92 |
The correlation between SGLD.L and GLDA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLD.L vs. GLDA.DE — Ранг доходности на риск
SGLD.L
GLDA.DE
Сравнение SGLD.L c GLDA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L) и Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGLD.L | GLDA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.84 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | 2.41 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGLD.L и GLDA.DE
Максимальная просадка SGLD.L за все время составила -45.21%, что больше максимальной просадки GLDA.DE в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLD.L и GLDA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLD.L | GLDA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.21% | -24.26% | -20.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.36% | -24.26% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.36% | -24.26% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.36% | -24.26% | -0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.07% | -24.26% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.95% | -6.64% | -11.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.36% | 8.39% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLD.L и GLDA.DE
Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.DE) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что SGLD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLD.L | GLDA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 8.37% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.04% | 22.31% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.95% | 25.40% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.57% | 17.57% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.64% | 17.33% | -1.69% |
Сравнение комиссий SGLD.L и GLDA.DE
И SGLD.L, и GLDA.DE имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLD.L и GLDA.DE
Ни SGLD.L, ни GLDA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, SGLD.L and GLDA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLD.L and GLDA.DE have the same expense ratio: 0.12% per year.
SGLD.L tracks LBMA Gold Price PM, while GLDA.DE tracks Gold. They also come from different issuers: Invesco and Amundi.
Подберите оптимальное распределение для SGLD.L и GLDA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор