Сравнение SGLD.L с FWRA.L
SGLD.L (Invesco Physical Gold ETC) and FWRA.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation) are both exchange-traded funds - SGLD.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while FWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, SGLD.L returned 33.11% vs 28.36% for FWRA.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. SGLD.L charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for FWRA.L.
Доходность
Сравнение доходности SGLD.L и FWRA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGLD.L показывает доходность 3.72%, что значительно ниже, чем у FWRA.L с доходностью 11.59%.
SGLD.L
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 33.11%
- 3 года*
- 31.54%
- 5 лет*
- 18.60%
- 10 лет*
- 13.41%
FWRA.L
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 11.59%
- 6 месяцев
- 12.75%
- 1 год
- 28.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGLD.L и FWRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SGLD.L Invesco Physical Gold ETC | 3.72% | 64.87% | 26.23% | 8.03% |
FWRA.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation | 11.59% | 22.37% | 18.07% | 9.23% |
Correlation
The correlation between SGLD.L and FWRA.L is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLD.L vs. FWRA.L — Ранг доходности на риск
SGLD.L
FWRA.L
Сравнение SGLD.L c FWRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGLD.L | FWRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.43 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 3.27 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 13.70 | -8.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGLD.L | FWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 2.32 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.56 | -0.98 |
Просадки
Сравнение просадок SGLD.L и FWRA.L
Максимальная просадка SGLD.L за все время составила -45.21%, что больше максимальной просадки FWRA.L в -16.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLD.L и FWRA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLD.L | FWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.21% | -16.60% | -28.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.34% | -8.74% | -8.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.61% | -0.77% | -14.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.20% | -1.93% | -16.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 2.09% | +4.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLD.L и FWRA.L
Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что SGLD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLD.L | FWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 3.80% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.72% | 9.86% | +11.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.72% | 12.32% | +12.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 13.52% | +3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.50% | 13.52% | +1.98% |
Сравнение комиссий SGLD.L и FWRA.L
SGLD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FWRA.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLD.L и FWRA.L
Ни SGLD.L, ни FWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SGLD.L and FWRA.L have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for FWRA.L.
SGLD.L is categorized as Gold, while FWRA.L is Global Equities. SGLD.L tracks LBMA Gold Price PM, while FWRA.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.12% for SGLD.L and 0.15% for FWRA.L.
Подберите оптимальное распределение для SGLD.L и FWRA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор