PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGISX с SSGLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGISX с SSGLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SGISX (Crossmark Steward Global Equity Income Fund) and SSGLX (State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, SGISX returned 11.67%/yr vs 9.80%/yr for SSGLX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGISX charges 0.99%/yr vs 0.07%/yr for SSGLX.

Доходность

Сравнение доходности SGISX и SSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crossmark Steward Global Equity Income Fund (SGISX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGISX показывает доходность 13.04%, что значительно ниже, чем у SSGLX с доходностью 14.68%. За последние 10 лет акции SGISX превзошли акции SSGLX по среднегодовой доходности: 11.67% против 9.80% соответственно.

SGISX

1 день
-1.03%
1 месяц
7.09%
С начала года
13.04%
6 месяцев
12.96%
1 год
27.14%
3 года*
19.14%
5 лет*
9.70%
10 лет*
11.67%

SSGLX

1 день
-0.26%
1 месяц
4.39%
С начала года
14.68%
6 месяцев
16.87%
1 год
31.58%
3 года*
19.57%
5 лет*
8.44%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGISX и SSGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGISX
Crossmark Steward Global Equity Income Fund		13.04%21.79%9.34%15.60%-11.27%19.46%8.55%24.76%-7.78%22.36%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		14.68%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%11.11%21.52%-14.05%27.12%

Correlation

The correlation between SGISX and SSGLX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2014 г.

0.76

The correlation between SGISX and SSGLX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crossmark Steward Global Equity Income Fund

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Часто сравнивают с SGISX:
SGISX с SPYSGISX с SEECXSGISX с SCJIXSGISX с RTXAXSGISX с SNTCXSGISX с TRDFXSGISX с SEACX
Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с GIDGXSSGLX с VSGAXSSGLX с BTMKXSSGLX с VGPMXSSGLX с PORTXSSGLX с VOOSSGLX с ETO

Доходность на риск

SGISX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGISX
Ранг доходности на риск SGISX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGISX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGISX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGISX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGISX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGISX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGISX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Steward Global Equity Income Fund (SGISX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGISXSSGLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.41

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
3.36

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.46

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

2.90

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.85

11.26

+1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGISX vs. SSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGISX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSGLX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGISX и SSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGISXSSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.41

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.58

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.61

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.44

+0.29

Просадки

Сравнение просадок SGISX и SSGLX

Максимальная просадка SGISX за все время составила -35.59%, примерно равная максимальной просадке SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGISX и SSGLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGISXSSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.59%

-35.88%

+0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-11.22%

+3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.71%

-13.56%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

-30.08%

+8.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.59%

-35.88%

+0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-0.26%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-8.23%

+4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.88%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SGISX и SSGLX

Текущая волатильность для Crossmark Steward Global Equity Income Fund (SGISX) составляет 4.21%, в то время как у State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что SGISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGISXSSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

4.56%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

11.39%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

13.54%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

14.74%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

16.23%

+0.45%

Сравнение комиссий SGISX и SSGLX

SGISX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGISX и SSGLX

Дивидендная доходность SGISX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности SSGLX в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGISX
Crossmark Steward Global Equity Income Fund		5.64%6.35%5.08%2.67%8.68%16.69%2.43%7.94%10.59%7.58%6.99%8.32%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		3.85%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%

Часто задаваемые вопросы

SGISX and SSGLX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSGLX has higher volatility (4.56%) compared to SGISX (4.21%). In terms of maximum drawdown, SGISX dropped -35.59% vs SSGLX's -35.88%.

SSGLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGISX и SSGLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор