PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGISX с SSGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGISX с SSGLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crossmark Steward Global Equity Income Fund (SGISX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX).

SGISX управляется Crossmark Steward Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2008 г.. SSGLX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SGISX и SSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crossmark Steward Global Equity Income Fund (SGISX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGISX и SSGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGISX
Crossmark Steward Global Equity Income Fund		-1.11%21.79%9.34%15.60%-11.27%19.46%8.55%24.76%-7.78%22.36%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		1.29%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%11.11%21.52%-14.05%27.12%

Доходность по периодам

С начала года, SGISX показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у SSGLX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции SGISX превзошли акции SSGLX по среднегодовой доходности: 10.33% против 8.79% соответственно.

SGISX

1 день
2.34%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
1.09%
1 год
16.37%
3 года*
14.05%
5 лет*
7.80%
10 лет*
10.33%

SSGLX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.37%
С начала года
1.29%
6 месяцев
5.27%
1 год
26.80%
3 года*
15.14%
5 лет*
7.06%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crossmark Steward Global Equity Income Fund

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Часто сравнивают с SGISX:
SGISX с SPYSGISX с TRDFXSGISX с SNTCXSGISX с SCJIXSGISX с SEACXSGISX с SEECXSGISX с RTXAX
Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с BTMKXSSGLX с VSGAXSSGLX с GIDGXSSGLX с VOOSSGLX с VGPMXSSGLX с PORTXSSGLX с CWGIX

Сравнение комиссий SGISX и SSGLX

SGISX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%.

SGISX
Crossmark Steward Global Equity Income Fund
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Доходность на риск

SGISX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGISX
Ранг доходности на риск SGISX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGISX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGISX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGISX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGISX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGISX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGISX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Steward Global Equity Income Fund (SGISX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGISXSSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.76

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.37

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.36

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

2.35

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.70

9.17

-2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGISX vs. SSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGISX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа SSGLX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGISX и SSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGISXSSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.76

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.49

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.55

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.38

+0.29

Корреляция

Корреляция между SGISX и SSGLX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGISX и SSGLX

Дивидендная доходность SGISX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности SSGLX в 4.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGISX
Crossmark Steward Global Equity Income Fund		6.45%6.35%5.08%2.67%8.68%16.69%2.43%7.94%10.59%7.58%6.99%8.32%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		4.36%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%

Просадки

Сравнение просадок SGISX и SSGLX

Максимальная просадка SGISX за все время составила -35.59%, примерно равная максимальной просадке SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGISX и SSGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGISXSSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.59%

-35.88%

+0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-11.22%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

-30.08%

+8.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.59%

-35.88%

+0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.01%

-9.15%

+3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-8.32%

+4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.87%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SGISX и SSGLX

Текущая волатильность для Crossmark Steward Global Equity Income Fund (SGISX) составляет 5.23%, в то время как у State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что SGISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGISXSSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

6.71%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

10.18%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

15.57%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

14.51%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

16.15%

+0.49%