PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGISX с SJCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGISX с SJCIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SGISX (Crossmark Steward Global Equity Income Fund) and SJCIX (Crossmark Steward Large Cap Core Fund) are both mutual funds - SGISX is a Global Equities fund managed by Crossmark Steward Funds, while SJCIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Crossmark Steward Funds. Over the past 3 years, SGISX returned 19.14%/yr vs 19.91%/yr for SJCIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SGISX charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for SJCIX.

Доходность

Сравнение доходности SGISX и SJCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crossmark Steward Global Equity Income Fund (SGISX) и Crossmark Steward Large Cap Core Fund (SJCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGISX показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у SJCIX с доходностью 10.10%.

SGISX

1 день
-1.03%
1 месяц
7.09%
С начала года
13.04%
6 месяцев
12.96%
1 год
27.14%
3 года*
19.14%
5 лет*
9.70%
10 лет*
11.67%

SJCIX

1 день
-0.68%
1 месяц
3.39%
С начала года
10.10%
6 месяцев
11.14%
1 год
22.62%
3 года*
19.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGISX и SJCIX

2026 (YTD)2025202420232022
SGISX
Crossmark Steward Global Equity Income Fund		13.04%21.79%9.34%15.60%-5.13%
SJCIX
Crossmark Steward Large Cap Core Fund		10.10%10.93%23.23%24.01%-7.99%

Correlation

The correlation between SGISX and SJCIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.89

The correlation between SGISX and SJCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crossmark Steward Global Equity Income Fund

Crossmark Steward Large Cap Core Fund

Часто сравнивают с SGISX:
SGISX с SPYSGISX с SEECXSGISX с SCJIXSGISX с SNTCXSGISX с RTXAXSGISX с TRDFXSGISX с SEACX
Часто сравнивают с SJCIX:
SJCIX с SJGIXSJCIX с SEACXSJCIX с SJVIXSJCIX с ALSMXSJCIX с FSKAXSJCIX с FLCPXSJCIX с SVPFX

Доходность на риск

SGISX vs. SJCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGISX
Ранг доходности на риск SGISX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGISX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGISX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGISX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGISX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGISX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SJCIX
Ранг доходности на риск SJCIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJCIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJCIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJCIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJCIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJCIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGISX c SJCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Steward Global Equity Income Fund (SGISX) и Crossmark Steward Large Cap Core Fund (SJCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGISXSJCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.69

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.36

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.30

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

2.29

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.85

9.33

+3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGISX vs. SJCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGISX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SJCIX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGISX и SJCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGISXSJCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.69

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.76

-0.03

Просадки

Сравнение просадок SGISX и SJCIX

Максимальная просадка SGISX за все время составила -35.59%, что больше максимальной просадки SJCIX в -22.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGISX и SJCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGISXSJCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.59%

-22.12%

-13.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-9.86%

+1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.71%

-20.47%

+5.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-0.68%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-5.59%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.42%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SGISX и SJCIX

Crossmark Steward Global Equity Income Fund (SGISX) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Crossmark Steward Large Cap Core Fund (SJCIX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что SGISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SJCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGISXSJCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

3.06%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

10.18%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

13.37%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

17.97%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

17.97%

-1.29%

Сравнение комиссий SGISX и SJCIX

SGISX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SJCIX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGISX и SJCIX

Дивидендная доходность SGISX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что меньше доходности SJCIX в 5.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGISX
Crossmark Steward Global Equity Income Fund		5.64%6.35%5.08%2.67%8.68%16.69%2.43%7.94%10.59%7.58%6.99%8.32%
SJCIX
Crossmark Steward Large Cap Core Fund		5.89%6.49%1.42%0.74%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SGISX and SJCIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGISX has higher volatility (4.21%) compared to SJCIX (3.06%). In terms of maximum drawdown, SGISX dropped -35.59% vs SJCIX's -22.12%.

SGISX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGISX и SJCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор